Bazylea I odnosi się do zbioru międzynarodowych przepisów bankowych stworzonych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii. Komitet określa minimalne wymogi kapitałowe dla instytucji finansowych, a głównym celem jest zminimalizowanie ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe to ryzyko straty, które może wystąpić w wyniku nieprzestrzegania przez którąkolwiek ze stron warunków jakiejkolwiek umowy finansowej, ,. Bazylea I to pierwszy zbiór regulacji określonych przez BCBS i stanowiący część tzw. Umów Bazylejskich, które obejmują teraz Bazyleę II Bazylea II Bazylea II to drugi zestaw międzynarodowych regulacji bankowych określonych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS). Jest to rozszerzenie regulacji dotyczących minimalnych wymogów kapitałowych określonych w Bazylei I.Ramy Bazylea II działają w ramach trzech filarów: wymogów adekwatności kapitałowej, przeglądu nadzorczego i dyscypliny rynkowej. i Bazylea III. Zasadniczym celem porozumień jest ujednolicenie praktyk bankowych na całym świecie.
System klasyfikacji aktywów bankowych
System Klasyfikacji Aktywów Banku klasyfikuje aktywa banku na pięć kategorii ryzyka na podstawie procentu ryzyka: 0%, 10%, 20%, 50% i 100%. Aktywa są podzielone na różne kategorie w zależności od charakteru dłużnika, jak pokazano poniżej:
Realizacja
Bazylea I koncentruje się przede wszystkim na ryzyku kredytowym i aktywach ważonych ryzykiem (RWA) Aktywa ważone ryzykiem Aktywa ważone ryzykiem to termin bankowy odnoszący się do systemu klasyfikacji aktywów, który jest używany do określenia minimalnego kapitału, który banki powinny utrzymywać jako rezerwę. zmniejszyć ryzyko niewypłacalności. Utrzymywanie minimalnej kwoty kapitału pomaga zminimalizować ryzyko. . Klasyfikuje składnik aktywów zgodnie z poziomem ryzyka z nim związanego. Klasyfikacje obejmują aktywa wolne od ryzyka przy 0% do aktywów oceniane pod kątem ryzyka przy 100%. Ramy te wymagają, aby minimalny współczynnik kapitałowy kapitału do RWA dla wszystkich banków wynosił 8%.
Kapitał Tier 1 odnosi się do kapitału o bardziej trwałym charakterze. Powinien stanowić co najmniej 50% całkowitej bazy kapitałowej banku. Kapitał warstwy 2 ma charakter tymczasowy lub podlega wahaniom.
Korzyści z Bazylei I.
- Znaczący wzrost współczynników wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) Współczynnik wypłacalności wyznacza standardy dla banków, biorąc pod uwagę zdolność banku do regulowania zobowiązań oraz reagowania na ryzyko kredytowe i operacyjne. Bank, który ma dobry CAR, ma wystarczający kapitał, aby pokryć potencjalne straty. W ten sposób ma mniejsze ryzyko niewypłacalności i utraty pieniędzy deponentów. banków aktywnych na arenie międzynarodowej
- Równość konkurencyjna wśród banków aktywnych na arenie międzynarodowej
- Rozszerzone zarządzanie kapitałem
- Wzorzec oceny finansowej dla użytkowników informacji finansowych
Ograniczenia
- Nie uwzględniono innych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko rynkowe, operacyjne, płynności itp.
- Nacisk kładzie się na wartości księgowe aktywów, a nie na wartości rynkowe.
Powiązane odczyty
Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, zdecydowanie zalecamy poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Bazylea III Bazylea III Porozumienie Bazylea III to zestaw reform finansowych opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) w celu wzmocnienia
- Główne ryzyka dla banków Główne ryzyka dla banków Główne rodzaje ryzyka dla banków obejmują ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe i płynności. Ponieważ banki są narażone na różne rodzaje ryzyka, mają dobrze skonstruowaną infrastrukturę zarządzania ryzykiem i są zobowiązane do przestrzegania przepisów rządowych.
- MIFID II MiFID II MiFID II to nowelizacja dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), pierwotnie opublikowanej w 2004 r. Stanowi ona podstawę prawodawstwa finansowego Unii Europejskiej, mającego na celu utrzymanie silnych, uczciwych, skutecznych i przejrzystych rynków finansowych .
- Wskaźnik rezerw Wskaźnik rezerw Wskaźnik rezerw - zwany również wskaźnikiem rezerw bankowych, rezerwą obowiązkową lub wskaźnikiem rezerwy gotówkowej - to procent depozytów, które instytucja finansowa musi przechowywać w rezerwie w postaci gotówki. Bank centralny jest instytucją określającą wymagany poziom rezerwy.
