Czym są modele analizy ryzyka kredytowego?

Instytucje finansowe wykorzystywały modele analizy ryzyka kredytowego do określenia prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) to prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki i jest wykorzystywane do obliczania oczekiwanej straty z inwestycji. potencjalnego kredytobiorcy. Modele dostarczają informacji o poziomie ryzyka kredytowego kredytobiorcy w dowolnym momencie. Jeżeli pożyczkodawca nie wykryje z wyprzedzeniem ryzyka kredytowego, naraża go na ryzyko niewykonania zobowiązania i utraty środków. Pożyczkodawcy polegają na walidacji zapewnianej przez modele analizy ryzyka kredytowego, aby podejmować kluczowe decyzje kredytowe dotyczące tego, czy udzielić kredytu kredytobiorcy i kredytu, który ma zostać obciążony.

Modele analizy ryzyka kredytowego

Wraz z ciągłym rozwojem technologii banki nieustannie badają i opracowują skuteczne sposoby modelowania ryzyka kredytowego. Coraz więcej instytucji finansowych inwestuje w nowe technologie i zasoby ludzkie, aby umożliwić tworzenie modeli ryzyka kredytowego z wykorzystaniem języków uczenia maszynowego, takich jak Python i inne języki przyjazne dla analiz. Zapewnia, że ​​utworzone modele dostarczają danych, które są zarówno dokładne, jak i naukowe.

Szybkie podsumowanie

  • Modelowanie ryzyka kredytowego jest techniką stosowaną przez pożyczkodawców do określenia poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem kredytu pożyczkobiorcy.
  • Modele analizy ryzyka kredytowego mogą być oparte na analizie sprawozdań finansowych, prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania lub uczeniu maszynowym.
  • Wysoki poziom ryzyka kredytowego może negatywnie wpłynąć na pożyczkodawcę, zwiększając koszty windykacji i zakłócając spójność przepływów pieniężnych.

Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe powstaje, gdy kredytobiorca korporacyjny lub indywidualny nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Jest to prawdopodobieństwo, że pożyczkodawca nie otrzyma spłaty kapitału i odsetek od długu wymaganego do obsługi długu udzielonego pożyczkobiorcy.

Ryzyko kredytowe po stronie pożyczkodawcy zakłóci przepływy pieniężne, a także zwiększy koszty windykacji, ponieważ pożyczkodawca może być zmuszony do wynajęcia firmy windykacyjnej w celu wyegzekwowania windykacji. Strata może być częściowa lub całkowita, gdy pożyczkodawca poniesie stratę części lub całości pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy.

Oprocentowanie pożyczki stanowi nagrodę pożyczkodawcy za zaakceptowanie ryzyka kredytowego. W sprawnym systemie rynkowym banki pobierają wysokie oprocentowanie kredytów obarczonych wysokim ryzykiem jako sposób zrekompensowania wysokiego ryzyka niewypłacalności. Na przykład kredytobiorca korporacyjny ze stałym dochodem i dobrą historią kredytową może otrzymać kredyt o niższej stopie procentowej niż kredytobiorca obciążony wysokim ryzykiem.

I odwrotnie, w przypadku transakcji z kredytobiorcą korporacyjnym o złej historii kredytowej, pożyczkodawca może zdecydować się na naliczenie wysokiego oprocentowania pożyczki lub całkowicie odrzucić wniosek o pożyczkę. Kredytodawcy mogą korzystać z różnych metod oceny poziomu ryzyka kredytowego potencjalnego kredytobiorcy, aby ograniczyć straty i uniknąć opóźnień w płatnościach.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Poniżej przedstawiono główne rodzaje ryzyka kredytowego:

1. Ryzyko kredytowe

Ryzyko niespłacalności kredytu występuje, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić zobowiązania kredytowego w całości lub gdy pożyczkobiorca jest już 90 dni po terminie spłaty kredytu. Ryzyko kredytowe może mieć wpływ na wszystkie wrażliwe na kredytowanie transakcje finansowe, takie jak pożyczki, obligacje, papiery wartościowe i instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne to kontrakty finansowe, których wartość jest powiązana z wartością aktywów bazowych. Są to złożone instrumenty finansowe, które są wykorzystywane do różnych celów, w tym do zabezpieczania i uzyskiwania dostępu do dodatkowych aktywów lub rynków. .

Poziom ryzyka niewykonania zobowiązania może ulec zmianie ze względu na szersze zmiany gospodarcze. Może to wynikać również ze zmiany sytuacji ekonomicznej pożyczkobiorcy, takiej jak zwiększona konkurencja lub recesja, które mogą wpłynąć na zdolność firmy do odłożenia spłaty kapitału i odsetek od pożyczki.

2. Ryzyko koncentracji

Ryzyko koncentracji to poziom ryzyka, które powstaje w wyniku ekspozycji na pojedynczego kontrahenta lub sektor, i oferuje możliwość wygenerowania dużych strat, które mogą zagrozić podstawowej działalności pożyczkodawcy. Ryzyko wynika z obserwacji braku dywersyfikacji w bardziej skoncentrowanych portfelach Dywersyfikacja Dywersyfikacja to technika alokacji zasobów portfela lub kapitału na różnorodne inwestycje Celem dywersyfikacji jest ograniczenie strat, a zatem zwroty z aktywów bazowych są bardziej skorelowane .

Na przykład kredytobiorca korporacyjny, który polega na jednym głównym nabywcy swoich głównych produktów, jest narażony na wysokie ryzyko koncentracji i może ponieść duże straty, jeśli główny nabywca przestanie kupować jego produkty.

3. Ryzyko kraju

Ryzyko kraju to ryzyko, które występuje, gdy kraj zamrozi zobowiązania płatnicze w walucie obcej, co skutkuje niewywiązaniem się ze zobowiązań. Ryzyko jest związane z niestabilnością polityczną i wynikami makroekonomicznymi kraju, co może negatywnie wpłynąć na wartość jego aktywów lub zyski operacyjne. Zmiany w otoczeniu biznesowym wpłyną na wszystkie firmy działające w danym kraju.

Czynniki wpływające na modelowanie ryzyka kredytowego

Aby zminimalizować poziom ryzyka kredytowego, kredytodawcy powinni prognozować ryzyko kredytowe z większą dokładnością. Poniżej wymieniono niektóre z czynników, które pożyczkodawcy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie poziomu ryzyka kredytowego:

1. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (POD)

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, czasami określane skrótem POD, to prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań pożyczkowych. W przypadku indywidualnych pożyczkobiorców, POD opiera się na połączeniu dwóch czynników, tj. Wyniku kredytowego i wskaźnika zadłużenia do dochodów Stosunek zadłużenia do dochodów (DTI) jest miernikiem używanym przez wierzycieli zdolność pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia i spłaty odsetek.

POD dla kredytobiorców korporacyjnych uzyskuje się od agencji ratingowych. Jeśli pożyczkodawca stwierdzi, że potencjalny pożyczkobiorca wykazuje mniejsze prawdopodobieństwo niespłacenia pożyczki, pożyczka będzie miała niską stopę procentową i niską lub żadną zaliczkę. Częściowo zarządza się ryzykiem poprzez ustanowienie zabezpieczenia kredytu.

2. Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD)

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) odnosi się do kwoty straty, jaką pożyczkodawca poniesie w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki. Na przykład załóżmy, że dwóch pożyczkobiorców, A i B, ma ten sam wskaźnik zadłużenia do dochodów i identyczną zdolność kredytową. Pożyczkobiorca A zaciąga pożyczkę w wysokości 10 000 USD, podczas gdy B zaciąga pożyczkę w wysokości 200 000 USD.

Dwóch pożyczkobiorców ma różne profile kredytowe, a pożyczkodawca może ponieść większą stratę, gdy pożyczkobiorca B nie wywiąże się z płatności, ponieważ pożyczkobiorca jest winien większą kwotę. Chociaż nie ma standardowej praktyki obliczania LGD, pożyczkodawcy biorą pod uwagę cały portfel pożyczek, aby określić całkowitą ekspozycję na stratę.

3. Ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania (EAD)

Ekspozycja w momencie niewypłacalności (EAD) ocenia kwotę ekspozycji na stratę, na jaką pożyczkodawca jest narażony w dowolnym momencie, i jest wskaźnikiem apetytu pożyczkodawcy na ryzyko. EAD to ważna koncepcja, która odnosi się zarówno do pożyczkobiorców indywidualnych, jak i korporacyjnych. Oblicza się go, mnożąc każde zobowiązanie kredytowe przez określoną wartość procentową dostosowaną na podstawie szczegółowych danych dotyczących kredytu.

Więcej zasobów

Finance oferuje Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie zobowiązań, pożyczki spłaty i nie tylko. program certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją bazę wiedzy, zapoznaj się z dodatkowymi odpowiednimi zasobami poniżej:

  • Analiza sprawozdań finansowych Analiza sprawozdań finansowych Jak przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. Ten przewodnik nauczy Cię przeprowadzać analizę sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, w tym marż, wskaźników, wzrostu, płynności, dźwigni finansowej, stóp zwrotu i rentowności.
  • Analiza zdolności kredytowej Analiza zdolności kredytowej Analiza zdolności kredytowej to proces, w ramach którego różne firmy oceniają zdolność kredytową osoby lub firmy w celu określenia zdolności kredytowej danego podmiotu. Ocena kredytowa jest istotna, ponieważ uwzględnia, ile razy kredyt został wykorzystany i jak skutecznie został spłacony.
  • Cechy pożyczki Charakterystyka pożyczki Główne cechy pożyczek to pożyczki zabezpieczone a pożyczki niezabezpieczone, pożyczki amortyzowane a pożyczki nieumortyzowane oraz pożyczki o stałym i zmiennym oprocentowaniu.
  • Słabe znaki ostrzegawcze dotyczące kredytów Osoby, szczególnie te, które borykają się ze swoimi finansami, muszą uważać na słabe znaki ostrzegawcze dotyczące kredytu. Jeśli przegapiłeś swój

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022