Co to są porozumienia bazylejskie?

Umowy Bazylejskie odnoszą się do zbioru regulacji dotyczących nadzoru bankowego ustanowionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS). Były rozwijane przez kilka lat, między 1980 a 2011 rokiem, przechodząc przez lata kilka modyfikacji.

Porozumienia Bazylejskie

Umowy Bazylejskie zostały utworzone w celu stworzenia międzynarodowych ram regulacyjnych dla zarządzania ryzykiem kredytowym Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe to ryzyko straty, które może wystąpić w wyniku nieprzestrzegania przez którąkolwiek ze stron warunków jakiejkolwiek umowy finansowej, a przede wszystkim i ryzyko rynkowe. Ich kluczową funkcją jest zapewnienie, aby banki posiadały wystarczające rezerwy gotówkowe, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych i przetrwać trudności finansowe i gospodarcze. Mają one również na celu wzmocnienie ładu korporacyjnego Ład korporacyjny Ład korporacyjny to coś zupełnie innego niż codzienne czynności związane z zarządzaniem operacyjnym wykonywane przez kierownictwo firmy. Jest to system zarządzania ryzykiem i przejrzystości.

Regulacje uznawane są za najbardziej kompleksowy zbiór przepisów regulujących międzynarodowy system bankowy. Porozumienia Bazylejskie można podzielić na Bazyleę I, Bazyleę II i Bazyleę III.

Bazylea I

Bazylea I, znana również jako Bazylejska Umowa Kapitałowa, powstała w 1988 roku. Powstała w odpowiedzi na rosnącą liczbę banków międzynarodowych oraz rosnącą integrację i współzależność rynków finansowych. Organy regulacyjne w kilku krajach obawiały się, że banki międzynarodowe nie posiadają wystarczających rezerw gotówkowych. Ponieważ międzynarodowe rynki finansowe były wówczas głęboko zintegrowane, upadek jednego dużego banku mógł spowodować kryzys w wielu krajach.

Bazylea I był egzekwowany przez prawo w krajach G10 w 1992 roku, ale ponad 100 krajów wdrożyło przepisy z niewielkimi dostosowaniami. Przepisy miały na celu poprawę stabilności systemu finansowego poprzez ustalenie wymagań dotyczących rezerw obowiązkowych dla banków międzynarodowych.

Zapewnił również ramy zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez ważenie ryzykiem różnych aktywów. Zgodnie z Bazyleą I aktywa podzielono na cztery kategorie w oparciu o wagi ryzyka:

  • 0% dla aktywów wolnych od ryzyka (gotówka, obligacje skarbowe)
  • 20% w przypadku pożyczek udzielonych innym bankom lub papierów wartościowych o najwyższym ratingu kredytowym Rating kredytowy Rating kredytowy to opinia określonej agencji kredytowej na temat zdolności i woli podmiotu (rządu, przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej) do pełnego wypełnienia swoich zobowiązań finansowych i w ustalonych terminach. Rating kredytowy oznacza również prawdopodobieństwo, że dłużnik nie wywiąże się ze spłaty.
  • 50% na hipoteki mieszkaniowe
  • 100% na dług korporacyjny

Banki o znaczącej obecności na arenie międzynarodowej były zobowiązane do utrzymywania 8% swoich aktywów ważonych ryzykiem jako rezerwy gotówkowe. Banki międzynarodowe zostały poproszone o alokację kapitału na inwestycje o niższym ryzyku. Banki otrzymały także zachęty do inwestowania w dług państwowy i hipoteki mieszkaniowe zamiast w długach korporacyjnych.

Bazylea II

Bazylea II, rozszerzenie Bazylea I, została wprowadzona w 2004 r. Bazylea II zawierała nowe dodatki regulacyjne i skupiała się na poprawie trzech kluczowych kwestii - minimalnych wymogów kapitałowych, mechanizmów nadzorczych i przejrzystości oraz dyscypliny rynkowej.

Bazylea II stworzyła bardziej kompleksowe zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę i reagowanie na czynniki ryzyka, które stanowią część życia firmy. Zwykle odbywa się to za pomocą frameworka. Dokonał tego, tworząc standardowe miary ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Banki miały obowiązek stosować te miary do określenia swoich minimalnych wymogów kapitałowych.

Kluczowym ograniczeniem Bazylei I było to, że minimalne wymogi kapitałowe były określane wyłącznie na podstawie ryzyka kredytowego. Zapewniał częściowy system zarządzania ryzykiem, ponieważ ignorowano zarówno ryzyko operacyjne, jak i rynkowe.

Bazylea II stworzyła standardowe miary pomiaru ryzyka operacyjnego. Patrząc na ekspozycję kredytową, skupił się również na wartości rynkowej, zamiast wartości księgowej. Ponadto wzmocnił mechanizmy nadzorcze i przejrzystość rynku, opracowując wymogi dotyczące ujawniania informacji w celu nadzorowania regulacji. Wreszcie zapewnił uczestnikom rynku lepszy dostęp do informacji.

Bazylea III

Globalny kryzys finansowy 2008-2009 Globalny kryzys finansowy Globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 odnosi się do ogromnego kryzysu finansowego, z jakim borykał się świat od 2008 do 2009 roku. głębokiego wpływu Amerykanów. Instytucje finansowe zaczęły tonąć, wiele zostało wchłoniętych przez większe podmioty, a rząd Stanów Zjednoczonych został zmuszony do oferowania ratunkowych, obnażając słabości międzynarodowego systemu finansowego i doprowadzając do powstania Bazylei III. Przepisy Bazylea III powstały w listopadzie 2010 r. Po kryzysie finansowym; jednak nie zostały jeszcze wdrożone. Ich realizacja stale się opóźniała w ostatnich latach i ma nastąpić w styczniu 2022 r.

Bazylea III określiła główne przyczyny, które spowodowały kryzys finansowy. Obejmują one słaby ład korporacyjny i zarządzanie płynnością, nadmiernie lewarowane struktury kapitałowe ze względu na brak ograniczeń regulacyjnych oraz niedopasowane zachęty w Bazylei I i II.

Bazylea III wzmocniła minimalne wymogi kapitałowe określone w Bazylei I i II. Ponadto wprowadził różne wymogi dotyczące kapitału, dźwigni finansowej i wskaźników płynności. Zgodnie z regulacjami Bazylei III banki były zobowiązane do utrzymywania następujących wskaźników finansowych:

Umowy Bazylejskie - Raio kapitałowe poziomu 1

Wskaźnik dźwigni

Wskaźnik pokrycia wypływów netto

Ponadto Bazylea III zawiera nowe wymogi dotyczące rezerw kapitałowych i środki antycykliczne mające na celu zwiększenie rezerw w okresach ekspansji kredytowej i złagodzenie wymogów w okresach zmniejszonej akcji kredytowej. Zgodnie z nowymi wytycznymi banki zostały podzielone na różne grupy na podstawie ich wielkości i ogólnego znaczenia dla gospodarki. Większe banki podlegały wyższym rezerwom obowiązkowym ze względu na ich większe znaczenie dla gospodarki.

Porozumienia bazylejskie są niezwykle ważne dla funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Nigdy nie mogą być stałe i muszą być stale aktualizowane w oparciu o obecne warunki rynkowe i wnioski wyciągnięte z przeszłości.

Powiązane odczyty

Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:

  • Rezerwy bankowe Rezerwy bankowe Rezerwy bankowe to minimalne rezerwy gotówkowe, które instytucje finansowe muszą przechowywać w swoich skarbcach w dowolnym momencie. Minimalne wymagania dotyczące rezerw gotówkowych
  • Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) Współczynnik wypłacalności wyznacza standardy dla banków, biorąc pod uwagę zdolność banku do regulowania zobowiązań oraz reagowania na ryzyko kredytowe i operacyjne. Bank, który ma dobry CAR, ma wystarczający kapitał, aby pokryć potencjalne straty. W ten sposób ma mniejsze ryzyko niewypłacalności i utraty pieniędzy deponentów.
  • Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) jest składnikiem kapitału Tier 1 i obejmuje akcje zwykłe i zyski zatrzymane. Rozpoczęto wdrażanie CET1
  • Aktywa ważone ryzykiem Aktywa ważone ryzykiem Aktywa ważone ryzykiem to termin bankowy odnoszący się do systemu klasyfikacji aktywów używanego do określania minimalnego kapitału, który banki powinny utrzymywać jako rezerwę, aby zmniejszyć ryzyko niewypłacalności. Utrzymywanie minimalnej kwoty kapitału pomaga zminimalizować ryzyko.

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022