Oscylator stochastyczny to wskaźnik, który porównuje ostatnią cenę zamknięcia papieru wartościowego. Publiczne papiery wartościowe Publiczne papiery wartościowe lub zbywalne papiery wartościowe to inwestycje, którymi można swobodnie lub łatwo handlować na rynku. Papiery wartościowe mają charakter kapitałowy lub dłużny. do najwyższych i najniższych cen w określonym przedziale czasu. Daje odczyty, które poruszają się (oscylują) między zerem a 100, aby wskazać dynamikę papieru wartościowego.
Odczyty stochastyczne są zasadniczo wyrażeniami procentowymi zakresu obrotu papieru wartościowego w danym okresie. (Domyślne ustawienie dla oscylatora stochastycznego to 14 okresów - godzinnych, dziennych itp.) Odczyt 0 oznacza najniższy punkt zakresu handlowego. Odczyt 100 wskazuje najwyższy punkt w wyznaczonym okresie czasu.
Formuła oscylatora stochastycznego
Wzór na obliczenie oscylatora stochastycznego jest następujący:
% k = (ostatnia cena zamknięcia - najniższa cena) / (najwyższa cena - najniższa cena) x 100
% D = 3-dniowa SMA% K
Gdzie:
- C to ostatnia cena zamknięcia
- Najniższy niski to najniższy dołek w danym okresie
- Najwyższy wysoki to najwyższy maksimum w danym okresie
Historia oscylatora
Dr George Lane opracował oscylator stochastyczny pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku do stosowania w analizie technicznej papierów wartościowych. Lane, analityk finansowy, był jednym z pierwszych badaczy, który opublikował prace badawcze na temat stosowania stochastyki. Uważał, że wskaźnik można z zyskiem wykorzystać w połączeniu z zniesieniem Fibonacciego. Liczby Fibonacciego Liczby Fibonacciego to liczby znalezione w ciągu liczb całkowitych odkrytych / utworzonych przez matematyka Leonardo Fibonacciego. Sekwencja jest serią cykli liczb lub z teorią fal Elliota.
Lane zauważył, że oscylator stochastyczny wskazuje pęd ruchu cenowego papieru wartościowego. Nie jest to wskaźnik trendu cenowego, jak na przykład wskaźnik średniej ruchomej. Oscylator porównuje pozycję ceny zamknięcia papieru wartościowego w stosunku do maksimum i minimum (maksimum i minimum) jego przedziału cenowego w określonym przedziale czasu. Oprócz mierzenia siły ruchu cen, oscylator może być również używany do przewidywania punktów zwrotnych na rynku.
Zastosowania oscylatora stochastycznego
Poniżej przedstawiono podstawowe zastosowania oscylatora stochastycznego:
1. Zidentyfikuj poziomy wykupienia i wyprzedania
Poziom wykupienia jest wskazywany, gdy odczyt stochastyczny jest powyżej 80. Odczyty poniżej 20 wskazują na warunki wyprzedaży na rynku. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy odczyt oscylatora przekracza poziom 80, a następnie powraca do odczytów poniżej 80. Odwrotnie, sygnał kupna jest wskazywany, gdy oscylator przesuwa się poniżej 20, a następnie z powrotem powyżej 20. Poziomy wykupienia i wyprzedania oznaczają, że cena papieru wartościowego znajduje się odpowiednio blisko górnej lub dolnej części zakresu handlowego w określonym okresie.
2. Dywergencja
Dywergencja występuje, gdy cena papieru wartościowego osiąga nowe maksimum lub minimum, które nie jest odzwierciedlone w oscylatorze stochastycznym. Na przykład cena przesuwa się do nowego szczytu, ale oscylator nie przechodzi odpowiednio do nowego wysokiego odczytu. Jest to przykład niedźwiedziej dywergencji, która może sygnalizować zbliżające się odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy. Niepowodzenie oscylatora w osiągnięciu nowego szczytu podczas akcji cenowej wskazuje, że pęd trendu wzrostowego zaczyna słabnąć.
Podobnie, bycza dywergencja występuje, gdy cena rynkowa osiąga nowe minimum, ale oscylator nie podąża za tym, przechodząc do nowego niskiego odczytu. Bycza dywergencja wskazuje na możliwe zbliżające się odwrócenie rynku w górę.
Należy zauważyć, że oscylator stochastyczny może dawać sygnał dywergencji na jakiś czas, zanim akcja cenowa zmieni kierunek. Na przykład, gdy oscylator daje sygnał niedźwiedziej dywergencji, cena może nadal rosnąć przez kilka sesji giełdowych, zanim spadnie. To jest powód, dla którego Lane zaleca poczekanie na pewne potwierdzenie odwrócenia kursu przed wejściem na pozycję handlową. Transakcje nie powinny opierać się wyłącznie na dywergencji.
3. Zwrotnice
Zwrotnice odnoszą się do punktu, w którym przecina się szybka linia stochastyczna i wolna linia stochastyczna. Szybka linia stochastyczna to linia 0% K, a wolna linia stochastyczna to linia% D. Kiedy linia% K przecina linię% D i przechodzi nad nią, jest to scenariusz zwyżkowy. I odwrotnie, przejście linii% K od góry do poniżej linii stochastycznej% D daje niedźwiedzi sygnał sprzedaży.
Ograniczenia oscylatora stochastycznego
Główną wadą oscylatora jest jego skłonność do generowania fałszywych sygnałów. Są one szczególnie powszechne podczas burzliwych, wysoce niestabilnych warunków handlowych. Handel obiektywny a subiektywny Handel obiektywny a subiektywny: Większość traderów kieruje się zasadniczo obiektywnym lub subiektywnym stylem handlu. Inwestorzy obiektywni przestrzegają zestawu zasad, aby kierować swoimi decyzjami handlowymi. Wolą mieć zasadniczo zaplanowane decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. W przeciwieństwie do tego subiektywni inwestorzy wypierają się, stosując ścisły zestaw reguł. Dlatego podkreśla się znaczenie potwierdzania sygnałów transakcyjnych z oscylatora stochastycznego wskazówkami z innych wskaźników technicznych.
Traderzy muszą zawsze pamiętać, że oscylator jest przede wszystkim przeznaczony do pomiaru siły lub słabości - a nie trendu lub kierunku - ruchu price action na rynku.
Niektórzy inwestorzy dążą do zmniejszenia tendencji oscylatora stochastycznego do generowania fałszywych sygnałów transakcyjnych poprzez wykorzystanie bardziej ekstremalnych odczytów oscylatora w celu wskazania warunków wykupienia / wyprzedania na rynku. Zamiast używać odczytów powyżej 80 jako linii demarkacyjnej, zamiast tego interpretują odczyty powyżej 85 jako wskazujące na warunki wykupienia. Po stronie niedźwiedzi tylko odczyty 15 i poniżej są interpretowane jako sygnalizacja warunków wyprzedania.
Chociaż dostosowanie do 85/15 zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów, może prowadzić do utraty przez traderów niektórych okazji handlowych. Na przykład, jeśli podczas trendu wzrostowego oscylator osiągnie wysoki odczyt 82, po czym cena spadnie, trader mógł przegapić okazję do sprzedaży w idealnym punkcie cenowym, ponieważ oscylator nigdy nie osiągnął wymaganego poziomu wskaźnika wykupienia wynoszącego 85 lub nowszy.
Ostatnie słowo na temat oscylatora
Oscylator stochastyczny to popularny, szeroko stosowany wskaźnik pędu. Handlowcy często używają sygnałów dywergencji z oscylatora, aby zidentyfikować możliwe punkty odwrócenia rynku. Jednak oscylator jest podatny na generowanie fałszywych sygnałów. Dlatego najlepiej jest używać go razem z innymi wskaźnikami technicznymi, a nie jako samodzielne źródło sygnałów transakcyjnych.
Powiązane odczyty
Dziękujemy za przeczytanie wyjaśnień Finance na temat oscylatora stochastycznego. Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, przydatne będą dodatkowe zasoby poniżej:
- Złoty Krzyż Złoty Krzyż Złoty Krzyż to podstawowy wskaźnik techniczny, który pojawia się na rynku, gdy krótkoterminowa średnia krocząca (50 dni) aktywa wzrasta powyżej długoterminowej średniej ruchomej (200 dni). Kiedy inwestorzy widzą złoty krzyż, postrzegają ten wzór wykresu jako wskazujący na hossę.
- Wzór głowy i ramion - analiza techniczna Wzór głowy i ramion - analiza techniczna Głowa i ramiona to wzór często spotykany na wykresach handlowych. Wzór głowy i ramion jest formacją przewidującą wykres, która zwykle wskazuje na odwrócenie trendu, w którym rynek przechodzi z byczego na niedźwiedzi lub odwrotnie.
- Oscylator McClellana - Analiza techniczna Oscylator McClellana - Analiza techniczna Oscylator McClellana jest rodzajem oscylatora pędu. Oscylator McClellana jest obliczany za pomocą wykładniczych średnich kroczących i ma na celu wskazanie siły lub słabości ruchu cenowego, a nie jego kierunku.
- Linie prędkości Linie prędkości - analiza techniczna Linie prędkości są narzędziem analitycznym używanym do określania poziomów wsparcia i oporu. Nie mają być używane jako samodzielny wskaźnik techniczny.
