Algorytmiczne strategie handlowe obejmują podejmowanie decyzji handlowych na podstawie wcześniej ustalonych reguł, które są zaprogramowane w komputerze. Trader Sześć podstawowych umiejętności Master Traders Niemal każdy może zostać traderem, ale aby zostać jednym z głównych traderów, potrzeba więcej niż kapitału inwestycyjnego i trzyczęściowego garnituru. Pamiętaj: jest morze osób, które chcą dołączyć do grona mistrzów handlu i przynieść do domu pieniądze, które można powiązać z tym tytułem. lub inwestor pisze kod, który wykonuje transakcje w imieniu przedsiębiorcy lub inwestora, gdy zostaną spełnione określone warunki.
Przykłady prostych algorytmów handlowych
- Krótkie 20 lotów GBP / USD, jeśli GBP / USD wzrośnie powyżej 1,2012. Za każde 5 pipsów wzrostu GBP / USD pokryj krótką pozycję o 2 loty. Za każdy spadek o 5 pipsów w GBP / USD zwiększ krótką pozycję o 1 lot.
- Kup 100 000 akcji Apple (AAPL), jeśli cena spadnie poniżej 200. Za każde 0,1% wzrost ceny powyżej 200 kup 1000 akcji. Za każde 0,1% spadek ceny poniżej 200 sprzedaj 1000 akcji.
Przykład algorytmu średniej ruchomej
Algorytmy transakcyjne średniej ruchomej są bardzo popularne i niezwykle łatwe do wdrożenia. Algorytm kupuje papier wartościowy (np. Akcje), jeśli jego aktualna cena rynkowa jest niższa od jego średniej ceny rynkowej w pewnym okresie i sprzedaje papier wartościowy, jeśli jego cena rynkowa jest wyższa niż jego średnia cena rynkowa w pewnym okresie. Tutaj rozważymy 20-dniowy algorytm handlowy średniej ruchomej.
Algorytm kupuje akcje Apple (AAPL), jeśli aktualna cena rynkowa jest niższa niż 20-dniowa średnia krocząca i sprzedaje akcje Apple, jeśli obecna cena rynkowa jest wyższa niż 20-dniowa średnia krocząca. Zielona strzałka wskazuje punkt w czasie, w którym algorytm kupiłby akcje, a czerwona strzałka wskazuje moment, w którym algorytm sprzedałby akcje.
Zalety handlu algorytmicznego
1. Zminimalizuj wpływ na rynek
Duża transakcja może potencjalnie zmienić cenę rynkową. Taki handel jest nazywany handlem zakłócającym, ponieważ zniekształca cenę rynkową. Aby uniknąć takiej sytuacji, traderzy zazwyczaj otwierają duże pozycje, które mogą stopniowo przesuwać rynek.
Na przykład inwestor, który chce kupić milion akcji Apple, może kupić partie po 1000 akcji. Inwestor może kupić 1000 akcji co pięć minut przez godzinę, a następnie ocenić wpływ transakcji na cenę rynkową akcji Apple. Jeśli cena pozostanie niezmieniona, inwestor będzie kontynuował zakup. Taka strategia pozwala inwestorowi na zakup akcji Apple bez podwyższania ceny. Jednak strategia ma dwie główne wady:
- Jeśli inwestor będzie musiał zapłacić stałą opłatę za każdą dokonaną transakcję, strategia może wiązać się ze znacznymi kosztami transakcyjnymi Koszty transakcji Koszty transakcji to poniesione koszty, które nie przypadają żadnemu uczestnikowi transakcji. Są to koszty utopione wynikające z gospodarczego handlu na rynku. W ekonomii teoria kosztów transakcyjnych opiera się na założeniu, że na ludzi ma wpływ konkurencyjny własny interes. .
- Realizacja strategii zajmuje dużo czasu. W takim przypadku, jeśli inwestor kupuje 1000 akcji co pięć minut, ukończenie transakcji zajęłoby mu nieco ponad 83 godziny (ponad trzy dni).
Algorytm handlowy może rozwiązać problem, kupując akcje i natychmiast sprawdzając, czy zakup miał jakikolwiek wpływ na cenę rynkową. Może znacznie zmniejszyć zarówno liczbę transakcji potrzebnych do zakończenia handlu, jak i czas potrzebny do zakończenia handlu.
2. Zapewnia podejmowanie decyzji w oparciu o reguły
Traderzy i inwestorzy często ulegają sentymentom i emocjom i lekceważą swoje strategie handlowe. Na przykład, w okresie poprzedzającym światowy kryzys finansowy 2008-2009 Globalny kryzys finansowy 2008-2009 Globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 odnosi się do ogromnego kryzysu finansowego, z jakim borykał się świat w latach 2008-2009. Kryzys finansowy odcisnął piętno na osobach fizycznych i instytucje na całym świecie, co ma głęboki wpływ na miliony Amerykanów. Instytucje finansowe zaczęły tonąć, wiele zostało wchłoniętych przez większe podmioty, a rząd USA został zmuszony do zaoferowania pomocy, rynki finansowe pokazały oznaki zbliżającego się kryzysu. Jednak wielu inwestorów zignorowało te sygnały, ponieważ wpadli w „szał hossy” połowy 2000 roku i nie sądzili, że kryzys jest możliwy.Algorytmy rozwiązują problem, zapewniając, że wszystkie transakcje są zgodne z wcześniej ustalonym zestawem reguł.
Wada handlu algorytmicznego
1. Przegapić transakcje
Algorytm handlowy może przegapić transakcje, ponieważ nie wykazują one żadnego ze znaków, na które algorytm został zaprogramowany. Do pewnego stopnia można to złagodzić, po prostu zwiększając liczbę wskaźników, których algorytm powinien szukać, ale taka lista nigdy nie będzie kompletna.
Więcej zasobów
Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy poniższe dodatkowe zasoby:
- Handel o wysokiej częstotliwości Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) to handel algorytmiczny charakteryzujący się dużą szybkością realizacji transakcji, niezwykle dużą liczbą transakcji i bardzo krótkim horyzontem inwestycyjnym. Handel z wysoką częstotliwością wykorzystuje potężne komputery, aby osiągnąć najwyższą możliwą prędkość realizacji transakcji.
- Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) została opracowana przez amerykańskiego teoretyka ilościowych finansów, Perry'ego J. Kaufmana, w 1998 roku. Technika rozpoczęła się w 1972 roku, ale Kaufman oficjalnie zaprezentował ją publicznie w swojej książce , „Systemy i metody transakcyjne”. W przeciwieństwie do innych średnich kroczących
- Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum to narzędzia wykorzystywane przez traderów w celu lepszego zrozumienia szybkości lub tempa zmiany ceny papieru wartościowego. Pęd
- Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna to forma wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową.
