Zmienna losowa (zmienna stochastyczna) jest rodzajem zmiennej w statystyce Podstawowe pojęcia statystyki dotyczące finansów Pełne zrozumienie statystyki ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia finansów. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom monitorować, czyje możliwe wartości zależą od wyników pewnego losowego zjawiska. Ponieważ zmienna losowa może przyjmować różne wartości, jest zwykle oznaczana literą (np. Zmienna „X”). Każda zmienna posiada określoną funkcję rozkładu prawdopodobieństwa (funkcję matematyczną reprezentującą prawdopodobieństwa wystąpienia wszystkich możliwych wyników).
Typy zmiennych losowych
Zmienne losowe są klasyfikowane jako zmienne dyskretne i ciągłe. Główną różnicą między tymi dwiema kategoriami jest rodzaj możliwych wartości, jakie może przyjąć każda zmienna. Ponadto rodzaj zmiennej (losowej) implikuje szczególną metodę znajdowania funkcji rozkładu prawdopodobieństwa.
1. Dyskretne
Dyskretna zmienna losowa to zmienna (losowa), której wartości przyjmują tylko skończoną liczbę wartości. Najlepszym przykładem zmiennej dyskretnej jest kostka. Rzucanie kostką jest zdarzeniem czysto losowym. Jednocześnie kostka może przyjąć tylko skończoną liczbę wyników {1, 2, 3, 4, 5 i 6}.
Każdy wynik dyskretnej zmiennej losowej zawiera określone prawdopodobieństwo. Na przykład prawdopodobieństwo wyniku każdej kostki wynosi 1/6, ponieważ wyniki są równe prawdopodobieństwu. Zwróć uwagę, że całkowity wynik prawdopodobieństwa zmiennej dyskretnej jest równy 1.
2. Ciągłe
W przeciwieństwie do zmiennych dyskretnych, ciągłe zmienne losowe mogą przyjmować nieskończoną liczbę możliwych wartości. Jednym z przykładów zmiennej ciągłej są zwroty z akcji. Stopa zwrotu. Stopa zwrotu (ROR) to zysk lub strata z inwestycji w danym okresie w stosunku do początkowego kosztu inwestycji wyrażona w procentach. Ten przewodnik przedstawia najpopularniejsze formuły. Zwroty mogą przyjmować nieskończoną liczbę możliwych wartości (w procentach).
Z powyższego powodu prawdopodobieństwo określonego wyniku dla ciągłej zmiennej losowej wynosi zero. Jednak zawsze istnieje nieujemne prawdopodobieństwo, że określony wynik będzie mieścił się w przedziale między dwiema wartościami.
Zmienne losowe w finansach
W finansach zmienne losowe są szeroko stosowane w modelowaniu finansowym. Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. , analiza scenariuszy i zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę i reakcję na czynniki ryzyka, które stanowią część życia firmy. Zwykle robi się to z. W modelach finansowych i symulacjach prawdopodobieństwa zmiennych reprezentują prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk losowych, które wpływają na cenę papieru wartościowego lub określają poziom ryzyka inwestycji. Na przykład zmienną można zastosować w celu wskazania ceny składnika aktywów w pewnym momencie w przyszłości lub zasygnalizowania wystąpienia niekorzystnego zdarzenia.
Więcej zasobów
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Korelacja Korelacja Korelacja to statystyczna miara związku między dwiema zmiennymi. Miarę najlepiej stosować w zmiennych, które wykazują liniową zależność między sobą. Dopasowanie danych można przedstawić wizualnie na wykresie rozrzutu.
- Zmienna niezależna Zmienna niezależna Zmienna niezależna to dane wejściowe, założenie lub czynnik, który jest zmieniany w celu oceny jej wpływu na zmienną zależną (wynik).
- Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Przewodnik dotyczący inwestowania w finansach dla początkujących nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, na których możesz inwestować.
- Analiza ilościowa Analiza ilościowa Analiza ilościowa to proces zbierania i oceny mierzalnych i weryfikowalnych danych, takich jak przychody, udział w rynku i płace, w celu zrozumienia zachowania i wyników firmy. W dobie technologii danych analiza ilościowa jest uważana za preferowane podejście do podejmowania świadomych decyzji.
