Głównym celem analizy ryzyka kredytowego jest kwantyfikacja poziomu ryzyka kredytowego, jakie pożyczkobiorca przedstawia pożyczkodawcy. Polega ona na przypisaniu mierzalnych liczb oszacowanemu prawdopodobieństwu niewykonania zobowiązania przez kredytobiorcę.
Analiza ryzyka kredytowego to forma analizy przeprowadzanej przez analityka kredytowego na potencjalnych kredytobiorcach w celu określenia ich zdolności do wywiązania się ze zobowiązań dłużnych. Głównym celem analizy kredytowej jest określenie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa Zdolność kredytowa, po prostu określa, na ile „godny” jest kredyt. Jeżeli pożyczkodawca jest przekonany, że pożyczkobiorca spłaci swoje zobowiązanie w terminie, uznaje się, że ma on zdolność kredytową. potencjalnych pożyczkobiorców i ich zdolności do spłaty zobowiązań.
Jeżeli kredytobiorca przedstawia akceptowalny poziom ryzyka niewypłacalności, analityk może zarekomendować zatwierdzenie wniosku kredytowego na uzgodnionych warunkach. Wynik analizy ryzyka kredytowego określa ocenę ryzyka, któremu zostanie przypisany kredytobiorca, oraz jego zdolność do uzyskania kredytu.
Podsumowanie
- Analiza ryzyka kredytowego to forma analizy przeprowadzanej przez analityka kredytowego w celu określenia zdolności kredytobiorcy do spłaty zobowiązań.
- Celem analizy kredytowej jest określenie zdolności kredytowej pożyczkobiorców poprzez ilościowe określenie ryzyka straty, na jakie narażony jest pożyczkodawca.
- Trzy czynniki, które pożyczkodawcy używają do kwantyfikacji ryzyka kredytowego, obejmują prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, stratę w przypadku niewykonania zobowiązania oraz ekspozycję w przypadku niewykonania zobowiązania.
Zrozumienie ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko poniesienia straty wynikającej z niespłacenia przez pożyczkobiorcę kwoty głównej i odsetek należnych liderowi. Pożyczkodawca wykorzystuje spłaty odsetek od pożyczki, aby zrekompensować ryzyko potencjalnych strat. Gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, powoduje to przerwę w przepływach pieniężnych pożyczkodawcy.
Przeprowadzenie analizy ryzyka kredytowego pomaga pożyczkodawcy określić zdolność pożyczkobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań dłużnych w celu zabezpieczenia się przed utratą przepływów pieniężnych i zmniejszenia dotkliwości strat. Pożyczkobiorcy, którzy wykazują wysoki poziom ryzyka kredytowego, obciążani są wysokim oprocentowaniem pożyczki, aby zrekompensować pożyczkodawcy wysokie ryzyko niespłacenia.
Obliczając ryzyko kredytowe konkretnego pożyczkobiorcy, pożyczkodawcy biorą pod uwagę różne czynniki powszechnie określane jako „5 C kredytu 5 C kredytu”. „5 C kredytu” to powszechne wyrażenie używane do opisania pięciu głównych czynników stosowanych do określenia zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Instytucje finansowe wykorzystują ratingi kredytowe do kwantyfikacji i decydowania, czy wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania kredytu, oraz do określenia stóp procentowych i limitów kredytowych dla istniejących kredytobiorców. . ” Czynniki te obejmują zdolność pożyczkobiorcy do spłaty kredytu, charakter, kapitał, warunki i zabezpieczenie. Pożyczkodawca wykorzystuje czynniki do oceny cech pożyczkobiorcy i warunków pożyczki w celu oszacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania i późniejszego ryzyka straty finansowej.
5 C Kredytów obejmuje zarówno jakościowe, jak i ilościowe wskaźniki finansowe, a pożyczkodawca może analizować różne dokumenty, takie jak rachunek zysków i strat pożyczkobiorcy, bilans, raporty kredytowe i inne dokumenty, które ujawniają sytuację finansową pożyczkobiorcy.
Nadrzędny cel analizy ryzyka kredytowego
Analitycy kredytowi mogą korzystać z różnych technik analizy finansowej, takich jak analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa odnosi się do analizy różnych informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. Są używane głównie przez analityków zewnętrznych do określania różnych aspektów działalności, takich jak rentowność, płynność i wypłacalność. oraz analizę trendów w celu uzyskania mierzalnych liczb, które określają ilościowo stratę kredytową. Techniki te służą do pomiaru ryzyka straty kredytowej w wyniku zmian zdolności kredytowej kredytobiorców.
Przy pomiarze straty kredytowej bierzemy pod uwagę zarówno straty z tytułu niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, jak i pogarszającą się ocenę ryzyka kredytowego.
Czynniki określające ilościowo ryzyko kredytowe
Poniżej przedstawiono kluczowe parametry, które wskazują na wyższy związek korelacyjny z ryzykiem kredytowym:
1. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania definiuje się jako prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić planowanej spłaty kapitału i odsetek w określonym okresie, zwykle jednego roku. Prawdopodobieństwo spłaty zależy zarówno od cech pożyczkobiorcy, jak i od otoczenia gospodarczego.
W przypadku osób fizycznych prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania jest określane na podstawie wyniku FICO Wynik FICO Wynik FICO, bardziej znany jako ocena kredytowa, to trzycyfrowa liczba używana do oceny prawdopodobieństwa spłaty kredytu, jeżeli osoba jeśli masz kartę kredytową lub pożyczkodawca pożyczy im pieniądze. Wyniki FICO są również wykorzystywane do określania oprocentowania wszelkich udzielanych kredytów, a pożyczkodawcy używają wyniku do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. W przypadku podmiotów gospodarczych prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania wynika z ratingu kredytowego.
Zazwyczaj agencje ratingowe są zobowiązane do nadania ratingu podmiotom emitującym instrumenty dłużne, takie jak obligacje. Pożyczkobiorcy o wysokim prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania są obciążani wyższą stopą procentową w celu zrekompensowania pożyczkodawcy poniesienia wyższego ryzyka niewykonania zobowiązania.
2. Strata z tytułu niewykonania zobowiązania
Stratę z tytułu niewykonania zobowiązania definiuje się jako kwotę, którą pożyczkodawca może stracić, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań dłużnych. Chociaż nie ma przyjętej metody kwantyfikacji straty z tytułu niewykonania zobowiązania w odniesieniu do pożyczki, większość pożyczkodawców oblicza stratę z tytułu niewykonania zobowiązania jako procent całkowitej ekspozycji na stratę w całym portfelu kredytowym.
Na przykład, jeśli ABC Bank pożyczy 1000 USD pożyczkobiorcy A i 10000 USD pożyczkobiorcy B, bank może stracić więcej pieniędzy w przypadku, gdy pożyczkobiorca B zalega ze spłatą.
3. Ekspozycja domyślnie
Ekspozycja w momencie niewypłacalności to kwota straty, na jaką kredytodawca jest narażony w dowolnym momencie z powodu niespłacenia kredytu. Instytucje finansowe często wykorzystują swoje wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem do szacowania poziomu ekspozycji w przypadku niewykonania zobowiązania.
Początkowo ekspozycja jest obliczana na każdą pożyczkę, a banki używają tej liczby do określenia ogólnego ryzyka niewypłacalności dla całego portfela pożyczek. W miarę spłaty pożyczki przez pożyczkobiorców wartość ekspozycji, której dotyczy spłata, stopniowo maleje.
Dodatkowe zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Proces analizy kredytowej Proces analizy kredytowej Proces analizy kredytowej odnosi się do oceny wniosku pożyczkobiorcy w celu określenia kondycji finansowej podmiotu i jego zdolności do generowania
- Rola analityka kredytowego Rola analityka kredytowego Rola analityka kredytowego polega na ocenie zdolności kredytowej osoby lub firmy w celu określenia prawdopodobieństwa, że będą honorować swoje
- Rating kredytowy Rating kredytowy Rating kredytowy to opinia konkretnej agencji kredytowej dotycząca zdolności i woli podmiotu (rządu, przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej) do pełnego wypełnienia swoich zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Rating kredytowy oznacza również prawdopodobieństwo, że dłużnik nie wywiąże się ze spłaty.
- Analiza raportu kredytowego Analiza raportu kredytowego Analiza raportu kredytowego polega na ocenie informacji zawartych w raporcie kredytowym, takich jak dane osobowe klienta, podsumowanie kredytu,
