Głębokość rynku odnosi się do zdolności rynku do utrzymania znacznie większego zlecenia bez wpływu na cenę rynkową papieru wartościowego. Zwykle podczas obliczania głębokości rynku bierze się pod uwagę handel jednym konkretnym papierem wartościowym. W ramach transakcji brana jest pod uwagę całkowita szerokość i poziom złożonych zleceń otwartych.
Źródło
Głębokość rynku odnosi się również do liczby akcji danej spółki, które można nabyć bez powodowania znacznego poziomu wzrostu cen tej konkretnej akcji. Zwykle nie obserwuje się znaczących ruchów cen przy zakupie akcji spółki o niezwykle płynnej Płynności Na rynkach finansowych płynność odnosi się do tego, jak szybko inwestycję można sprzedać bez negatywnego wpływu na jej cenę. Im bardziej płynna jest inwestycja, tym szybciej można ją sprzedać (i odwrotnie) i tym łatwiej jest ją sprzedać po wartości godziwej. Wszystko inne jest równe, bardziej płynne aktywa są sprzedawane z premią, a aktywa niepłynne z dyskontem. w magazynie i przy dużej liczbie kupujących i sprzedających w dowolnym momencie. W takiej sytuacji mówi się, że rynek na te akcje jest głęboki,ze względu na dużą liczbę oczekujących zamówień, które nie zostały jeszcze wykonane.
Podsumowanie
- Głębokość rynku odnosi się do zdolności rynku do utrzymania znacznie większego zlecenia bez wpływu na cenę rynkową papieru wartościowego.
- Odnosi się również do liczby akcji danej spółki, które można nabyć bez powodowania znaczącego wzrostu cen poszczególnych akcji.
- Głębokość rynku jest ściśle powiązana z wolumenem obrotu papierem wartościowym i związaną z nim płynnością.
Głębokość rynku i wielkość
Udziały w głębokości rynku są ściśle powiązane z wolumenem obrotu Wolumen obrotu Wolumen obrotu, znany również jako wolumen obrotu, odnosi się do ilości akcji lub kontraktów, które należą do danego papieru wartościowego będącego przedmiotem codziennego obrotu w odniesieniu płynność. Należy jednak zauważyć, że wysoki wolumen transakcji oznacza, że papier wartościowy wykazuje dobrą głębokość rynku. Zmienność na rynku może być spowodowana dostatecznie dużą nierównowagą zleceń i jest ona dość powszechna nawet w przypadku akcji o generalnie dużych obrotach na co dzień.
Na głównych giełdach New York Stock Exchange (NYSE) Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) jest największą giełdą papierów wartościowych na świecie, na której znajduje się 82% S&P 500 oraz 70 największych korporacji na świecie. Jest to spółka notowana na giełdzie, która zapewnia platformę do kupowania i sprzedawania w USA, ceny zostały zdziesiątkowane, co doprowadziło do wzrostu ogólnej głębokości rynku. W przeszłości animatorzy rynku byli potrzebni, aby zapobiegać nierównowagom w zamówieniach, ale decymalizacja zniweczyła potrzebę tego samego.
W jaki sposób wyrażona jest głębokość rynku?
Zwykle na giełdach przechowywana jest elektroniczna lista zleceń kupna i sprzedaży, zorganizowana według poziomów cen. Jest to forma, w jakiej istnieje głębokość rynku i generalnie platformy transakcyjne oferują publiczne wyświetlanie głębokości rynku.
W innych przypadkach dane można kupić za opłatą. Dzięki temu każda ze stron danej transakcji ma dostęp do listy zleceń kupna i sprzedaży oczekujących na realizację, która jest aktualizowana przez platformę handlową w czasie rzeczywistym.
Zlecenia, które są brane pod uwagę podczas oceny głębokości rynku, są utrzymywane w księdze zleceń z limitem. Odnosi się do kwoty, która ma zostać sprzedana dla konkretnego zlecenia limitowanego z z góry określoną ceną lub korzystną ceną dla danej wielkości. Cena ustalona z góry nie podlega żadnym ograniczeniom cenowym. Przyszła zmiana ceny nie jest uwzględniona w głębokości rynku, mimo że prawdopodobnie przyciągnie więcej zamówień.
Co oznacza głębia rynku?
Dane o głębokości rynku umożliwiają traderom określenie kierunków ruchu cen danego papieru wartościowego. Papiery wartościowe o dużej głębokości lub dużej głębokości rynkowej pozwalają traderom na składanie zleceń masowych bez powodowania znacznych ruchów cen. Wręcz przeciwnie, papiery wartościowe o niewielkiej głębokości rynkowej mogą podlegać wahaniom w zależności od wielkości złożonych zamówień.
Dane umożliwiają również przedsiębiorcy wykorzystanie krótkoterminowej zmienności cen na swoją korzyść i czerpanie z niej korzyści. Zwykle, gdy firma rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną (IPO), pierwsza oferta publiczna (IPO), pierwsza oferta publiczna (IPO) jest pierwszą sprzedażą akcji wyemitowanych przez spółkę publicznie. Przed debiutem giełdowym firma jest uważana za spółkę prywatną, zwykle z niewielką liczbą inwestorów (założyciele, przyjaciele, rodzina i inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie). Dowiedz się, czym jest IPO, inwestorzy wiedzą, że będzie ogromne zapotrzebowanie na zlecenia kupna.
Praktyczny przykład
Rozważmy sytuację, w której przedsiębiorca może uzyskać dostęp do ofert kupna i sprzedaży akcji spółki Alpha. Obecnie cena akcji Alpha wynosi 10 USD. Oczekuje jednak około 300 ofert. Sto ofert kosztuje 11 dolarów, 50 - 12 dolarów, 100 - 13 dolarów, a kolejne 50 - 15 dolarów. Istnieje również 50 innych ofert - z których 25 kosztuje 8 USD, a 25 7,50 USD.
Patrząc na podane dane, przedsiębiorca może wywnioskować, że cena akcji Alpha pójdzie w górę. Mogą następnie wykorzystać te informacje do podjęcia decyzji o kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych w firmie.
Dodatkowe zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Przewodnik dotyczący inwestowania w finansach dla początkujących nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, na których możesz inwestować.
- Koszyk rynkowy Koszyk rynkowy Koszyk rynkowy odnosi się do pakietu lub grupy produktów, które mogą być wskaźnikami ogólnej wydajności określonej branży, sektora lub segmentu rynku.
- Średnia krocząca Średnia krocząca Średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym, który analitycy rynkowi i inwestorzy mogą wykorzystać do określenia kierunku trendu. Podsumowuje punkty danych
- Zlecenie handlowe Zlecenie handlowe Złożenie zlecenia handlowego wydaje się intuicyjne - przycisk „kup” do zainicjowania transakcji i przycisk „sprzedaż” do zamknięcia transakcji. Chociaż realizacja transakcji jest możliwa w ten sposób, jest to bardzo nieefektywne, ponieważ wymaga stałego monitorowania stanu zapasów.
