Kim są Straty?

Straty odnoszą się do matematyków, statystyków, informatyków i inżynierów pracujących w branży usług finansowych. W szczególności, straty są używane do opisania matematyków, statystyków, programistów i inżynierów pracujących w bankach inwestycyjnych. Lista najlepszych banków inwestycyjnych Lista 100 najlepszych banków inwestycyjnych na świecie posortowana alfabetycznie. Najważniejsze banki inwestycyjne na liście to Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch w roli front office. Pierwszy zespół strategiczny został utworzony w zespole ds. Strategii w Goldman Sachs przez jego dyrektora inwestycyjnego, Armen Avanessians, na początku lat 90.

Straty

Historia strat w bankach inwestycyjnych

Historycznie rzecz biorąc, absolwenci STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka), którzy chcieli pracować w usługach finansowych, robili to na różnych stanowiskach zaplecza. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku dużych banków inwestycyjnych i rzadko można było znaleźć specjalistę z doświadczeniem w dziedzinie STEM, który pracował w biurze głównym dużego banku inwestycyjnego. W 1985 roku Goldman Sachs zatrudnił Armen Avanessians z Bell Laboratories.

Avanessians był inżynierem elektronikiem i programistą, który zdał sobie sprawę z rosnącego znaczenia wykorzystywania algorytmów matematycznych do podejmowania decyzji na rynkach finansowych. Zespół Strats powstał z chęci Avanessian do bliższej współpracy między kwantami. Quants Analitycy ilościowi (zwani również „kwantami”) to profesjonaliści specjalizujący się w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu algorytmów oraz modeli matematycznych lub statystycznych przeznaczonych do rozwiązywania złożonych problemów finansowych. W swojej pracy analitycy ilościowi wykorzystują mieszankę technik i wiedzy (tj. Specjaliści w dziedzinie finansów matematycznych i statystyki) oraz inżynierowie (tj. Informatycy i programiści).

Co robią Straty?

1. Twórz oprogramowanie

Rozwój oprogramowania obejmuje tworzenie (pisanie lub konceptualizację) programów komputerowych, które wykorzystują techniki matematyczne i statystyczne do generowania przychodów dla banku.

2. Wypełnij lukę między front office a back office

W przeszłości handlowcy i animatorzy rynku używali strasów do komunikowania się z personelem zaplecza. Strats wiedzieli wystarczająco dużo o funkcjonowaniu parkietu, aby zrozumieć obawy handlowców, a także wystarczająco rozumieli technologię i inżynierię procesów, aby przekazać te obawy odpowiednim pracownikom zaplecza.

3. Wykonaj modelowanie ryzyka

Straty używają narzędzi matematycznych i statystycznych do ilościowego określenia różnych rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest bank. Różne działy banku inwestycyjnego są narażone na różne rodzaje ryzyka. Na przykład kwanty dołączone do działu handlu instrumentami o stałym dochodzie i kwanty dołączone do panelu handlu akcjami mogą działać z bardzo różnymi modelami matematycznymi i statystycznymi, ponieważ ryzyko, na jakie narażone są te dwie grupy, jest bardzo różne.

4. Cena egzotycznych instrumentów pochodnych

Pierwsza generacja strategii wyewoluowała od specjalistów ilościowych w grupie cenowej egzotycznych instrumentów pochodnych w Goldman Sachs. Kwanty wykorzystywały zaawansowane abstrakcyjne pojęcia matematyczne, takie jak równania różniczkowe cząstkowe, aby dokładnie wycenić egzotyczne instrumenty pochodne, które nie miały dobrze zdefiniowanych rynków.

Straty - kluczowe umiejętności

1. Umiejętności programowania

Straty muszą czuć się komfortowo z przynajmniej jednym powszechnie używanym językiem programowania. Większość działów w dużych bankach inwestycyjnych jest biegła w programowaniu w co najmniej dwóch powszechnie używanych językach programowania. Przykłady popularnych języków programowania to Java, C ++, R i Python Financial Modeling in Python.

2. Zrozumienie procesów stochastycznych

Straty muszą doskonale rozumieć rachunek stochastyczny (znany również jako rachunek Ito). Rachunek stochastyczny wykorzystuje narzędzia analityczne z klasycznego rachunku Newtona do badania procesów stochastycznych.

3. Umiejętność syntezy umiejętności programowania z modelowaniem finansowym

Stratowie nie są ani programistami, ani modelarzami finansowymi. Certyfikowany modelarz finansowy Zostań certyfikowanym modelarzem finansowym, biorąc udział w programie Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA). Aby uzyskać certyfikat, należy ukończyć 12 wymaganych kursów z zakresu rachunkowości, podstaw finansowych, modelowania finansowego, wyceny, programu PowerPoint i zaawansowanych umiejętności w zakresie Excela. . Straty muszą osiągnąć głębokie zrozumienie obu dziedzin, nie specjalizując się w żadnej z nich. Dlatego strategie muszą posiadać niesamowitą wiedzę i umieć dobrze syntetyzować informacje.

Ostatnie zmiany

W ostatniej dekadzie nastąpiła poważna zmiana technologiczna w branży usług finansowych. Wykładniczy wzrost łatwości gromadzenia i wykorzystywania danych umożliwił firmom technologicznym, takim jak Alphabet i Facebook, tworzenie inteligentniejszych algorytmów.

Aby skorzystać z bezpłatnej dostępności danych, banki zaczęły zatrudniać coraz większą liczbę analityków danych i statystyków. Ta nowa generacja Strats specjalizuje się w analitycznym zarządzaniu danymi i pracy nad uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją i projektowaniem produktów cyfrowych, a także w programowaniu i matematyce finansowej.

Powiązane odczyty

Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.

Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy poniższe dodatkowe zasoby:

  • Mapa kariery
  • Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej przedstawia główne umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymagane, aby zostać analitykiem lub współpracownikiem IB
  • Najważniejsze certyfikaty finansowe Najważniejsze certyfikaty finansowe Lista najważniejszych certyfikatów finansowych. Zapoznaj się z przeglądem najlepszych certyfikatów finansowych dla specjalistów z całego świata pracujących w tej dziedzinie. Ten przewodnik porównuje 6 najlepszych programów, aby zostać certyfikowanym analitykiem finansowym od różnych dostawców programów, takich jak CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
  • Co robi analityk finansowy Co robi analityk finansowy Co robi analityk finansowy? Zbieraj dane, organizuj informacje, analizuj wyniki, twórz prognozy i prognozy, zalecenia, modele Excel, raporty

Zalecane

Co to jest opcja na akcje?
Co to jest jednostka?
Co to jest korekta wyceny kredytowej (CVA)?