Co to jest ważona średnia krocząca (WMA)?

Ważona średnia krocząca (WMA) jest wskaźnikiem technicznym używanym przez handlowców do generowania kierunku handlu i podejmowania decyzji kupna lub sprzedaży. Przypisuje większą wagę do ostatnich punktów danych i mniejszą wagę do poprzednich punktów danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą obserwację w zbiorze danych przez z góry określony współczynnik ważenia.

Traderzy używają narzędzia średniej ważonej do generowania sygnałów handlowych. Na przykład, gdy akcja cenowa porusza się w kierunku lub powyżej ważonej średniej ruchomej, sygnał może być wskazaniem do wyjścia z transakcji. Jeśli jednak akcja cenowa spadnie blisko lub tuż poniżej ważonej średniej kroczącej, może to wskazywać na korzystny moment do zawarcia transakcji.

Użycie ważonej średniej ruchomej do określenia kierunku trendu jest dokładniejsze niż prosta średnia ruchoma, która przypisuje identyczne wagi wszystkim liczbom w zestawie danych.

Podsumowanie

  • Ważona średnia ruchoma (WMA) jest wskaźnikiem technicznym, który przypisuje większą wagę najnowszym punktom danych i mniejszą wagę punktom danych z odległej przeszłości.
  • WMA uzyskuje się poprzez pomnożenie każdej liczby w zestawie danych przez z góry określoną wagę i zsumowanie otrzymanych wartości.
  • Handlowcy używają ważonej średniej ruchomej do generowania sygnałów handlowych, aby wskazać, kiedy kupować lub sprzedawać akcje.

Jak obliczyć ważoną średnią kroczącą

Podczas obliczania ważonej średniej ruchomej ostatnim punktom danych przypisuje się większą wagę, podczas gdy przeszłym punktom danych przypisuje się mniejszą wagę. Jest używany, gdy liczby w zbiorze danych mają różne wagi względem siebie. Suma wagi powinna wynosić 1 lub 100%.

Różni się od prostej średniej ruchomej, w której wszystkim liczbom przypisuje się równą wagę. Ostateczna ważona wartość średniej ruchomej odzwierciedla znaczenie każdego punktu danych i dlatego jest bardziej opisowa dla częstotliwości współbieżności niż prosta średnia ruchoma.

Przykład 1

Wykonaj następujące kroki podczas obliczania ważonej średniej ruchomej:

1. Określ liczby, które chcesz uśrednić

Pierwszym krokiem jest utworzenie listy liczb, dla których użytkownik musi znaleźć średnią ważoną. W tym miejscu możemy użyć cen zamknięcia akcji ABC z okresu od 1 stycznia do 5 stycznia. Ceny zamknięcia to 90 USD, 88 USD, 89 USD, 90 USD i 91 USD, przy czym pierwsza liczba jest najnowszą.

2. Określ wagi każdej liczby

Po zidentyfikowaniu liczb, dla których należy obliczyć średnią ważoną, następnym krokiem jest określenie wagi każdej liczby, aby dowiedzieć się, ile waży każda z liczb. W takim przypadku najwyższą wagę przypisujemy najnowszemu punktowi danych z losowych 15 punktów, jak pokazano w poniższej tabeli:

DataCena zamykającaWażenie
1 Stycznia91 USD1/15
2 stycznia90 $2/15
3 stycznia89 $3/15
4 stycznia88 $4/15
5 stycznia90 $5/15

3. Pomnóż każdą liczbę przez współczynnik wagowy

Po określeniu wagi dla każdej liczby następnym krokiem jest pomnożenie każdej z liczb od 1 do 5 stycznia przez odpowiedni współczynnik wagowy, a następnie zsumowanie otrzymanych wartości. Jest to pokazane poniżej:

DataCena zamykającaWażenieŚrednia ważona
1 Stycznia91 USD1/156,07 USD
2 stycznia90 $2/1512 USD
3 stycznia89 $3/1517,80 $
4 stycznia88 $4/1523,47 USD
5 stycznia90 $5/1530 $

Wzór na ważoną średnią ruchomą wyraża się następująco:

Ważona średnia krocząca - formuła

Gdzie:

  • N to okres czasu

4. Dodaj wynikowe wartości, aby uzyskać średnią ważoną

Ostatnim krokiem jest zsumowanie otrzymanych wartości w celu uzyskania średniej ważonej cen zamknięcia akcji ABC.

WMA = 30 USD + 23,47 USD + 17,80 USD + 12 USD + 6,07 USD

WMA = 89,34 USD

Dlatego też ważona średnia krocząca dla okresu od 1 stycznia do 5 stycznia wynosi 89,34 USD .

Przykład 2

Załóżmy, że liczba okresów wynosi 10, a chcemy uzyskać ważoną średnią ruchomą z czterech cen akcji: 70, 66, 68 i 69, przy czym pierwsza cena jest najnowszą.

Korzystając z podanych informacji, ostatnia waga wyniesie 4/10, poprzedni okres to 3/10, a następny wcześniejszy okres będzie wynosił 2/10, a początkowa waga będzie wynosić 1/10.

Średnia ważona dla czterech różnych cen zostanie obliczona w następujący sposób:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = 28 USD + 19,80 USD + 13,60 USD + 6,90 USD = 68,30 USD

Prosta średnia krocząca a ważona średnia krocząca

Prosta średnia krocząca i ważona średnia krocząca to dwie powszechnie stosowane statystyki na świecie, które służą do znajdowania średniej z obserwacji w zbiorze danych.

Główna różnica między tymi dwiema miarami statystycznymi polega na tym, że prosta średnia ruchoma oblicza średnią, sumując wszystkie obserwacje w zestawie danych i dzieląc całość przez całkowitą liczbę obserwacji. Mówiąc prościej, stosuje jednakową wagę do wszystkich obserwacji w próbie.

Z drugiej strony ważona średnia krocząca przypisuje określoną wagę lub częstotliwość każdej obserwacji, przy czym najnowszej obserwacji przypisuje się większą wagę niż obserwacjom z odległej przeszłości, aby uzyskać średnią.

Powiązane odczyty

Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową i analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:

  • Jak czytać wykresy giełdowe Jak czytać wykresy giełdowe Jeśli zamierzasz aktywnie handlować akcjami jako inwestor giełdowy, musisz wiedzieć, jak czytać wykresy giełdowe. Nawet inwestorzy, którzy przede wszystkim używają analizy fundamentalnej do wybierania akcji do inwestowania, nadal często używają analizy technicznej zmian cen akcji, aby określić konkretne kupno i sprzedaż, wykresy akcji
  • Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) została opracowana przez amerykańskiego teoretyka ilościowych finansów, Perry'ego J. Kaufmana, w 1998 roku. Technika rozpoczęła się w 1972 roku, ale Kaufman oficjalnie zaprezentował ją publicznie w swojej książce „Trading Systems and Methods”. W przeciwieństwie do innych średnich kroczących
  • Momentum Investing Momentum Investing Inwestowanie w Momentum to strategia inwestycyjna mająca na celu zakup papierów wartościowych, które wykazują trend wzrostowy lub krótkoterminowe papiery wartościowe, które
  • Noise Trader Noise Trader Noise Trader to osoba, która dokonuje transakcji w oparciu o niekompletne lub niedokładne dane, często nieracjonalnie. Handlarze hałasem często dokonują transakcji w oparciu o szum

Zalecane

Co to jest opcja na akcje?
Co to jest jednostka?
Co to jest korekta wyceny kredytowej (CVA)?