Modelowanie ryzyka finansowego to proces określania, ile ryzyka (mierzonego zmiennością VIX) Chicago Board Options Exchange (CBOE) stworzyło VIX (CBOE Volatility Index) w celu pomiaru 30-dniowej oczekiwanej zmienności na amerykańskim rynku akcji, czasami nazywanej „ indeks strachu ”. VIX jest oparty na cenach opcji z indeksu S&P 500) jest obecny w konkretnej działalności, inwestycji lub serii przepływów pieniężnych. Proces obejmuje również ocenę, które zmienne niezależne Zmienna niezależna Zmienna niezależna to dane wejściowe, założenie lub czynnik, który jest zmieniany w celu oceny jej wpływu na zmienną zależną (wynik). mają największy wpływ na zmienne zależne w modelu.Analitycy finansowi będą próbowali modelować ryzyko. Ryzyko systemowe Ryzyko systemowe można zdefiniować jako ryzyko związane z upadkiem lub upadkiem przedsiębiorstwa, branży, instytucji finansowej lub całej gospodarki. Jest to ryzyko poważnej porażki systemu finansowego, w wyniku której pojawia się kryzys, gdy dostawcy kapitału tracą zaufanie do użytkowników kapitału jako środka do porównywania atrakcyjności różnych możliwości inwestycyjnych.