Ten wydajny szablon granicy i licencji CAL pokazuje, jak utworzyć granicę portfela i wykres liniowy CAL, aby znaleźć optymalny portfel.
Poniżej znajduje się zrzut ekranu wydajnej granicy i szablonu licencji CAL:
Pobierz bezpłatny szablon
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz bezpłatny szablon już teraz!
Efektywna granica
Granica portfela to wykres przedstawiający wszystkie możliwe portfele z różnymi kombinacjami wagi aktywów, z poziomami odchylenia standardowego portfela przedstawionymi na osi X i oczekiwanym zwrotem z portfela na osi Y.
Linia alokacji kapitału (CAL)
Linia alokacji kapitału (CAL) to linia, która graficznie przedstawia profil ryzyka i zysku ryzykownych aktywów i może być używana do znalezienia optymalnego portfela.
Wzór linii CAL jest następujący: E (R c ) = R f + S p σ (R c )
Nachylenie linii S p nazywa się współczynnikiem Sharpe'a Współczynnik Sharpe'a Współczynnik Sharpe'a jest miarą zwrotu skorygowanego o ryzyko, która porównuje nadwyżkę zwrotu z inwestycji z jej odchyleniem standardowym zwrotów. Współczynnik Sharpe'a jest powszechnie używany do mierzenia wyników inwestycji poprzez korygowanie jej ryzyka. lub stosunek zysku do ryzyka. Współczynnik Sharpe'a mierzy wzrost oczekiwanego zwrotu na jednostkę dodatkowego odchylenia standardowego.
Optymalne portfolio
Optymalny portfel składa się z aktywów wolnych od ryzyka i optymalnego portfela aktywów ryzykownych. Optymalny portfel aktywów ryzykownych znajduje się w punkcie, w którym licencja CAL jest styczna do granicy efektywnej. Ten portfel jest optymalny, ponieważ nachylenie CAL jest najwyższe, co oznacza, że osiągamy najwyższe zwroty z dodatkowej jednostki ryzyka.
Więcej darmowych szablonów
Aby uzyskać więcej zasobów, zapoznaj się z naszą biblioteką szablonów biznesowych, aby pobrać liczne bezpłatne narzędzia do modelowania w programie Excel, prezentacji PowerPoint i szablonów dokumentów Word.
- Szablony modelowania programu Excel Szablony programu Excel i modeli finansowych Pobierz bezpłatne szablony modeli finansowych - Biblioteka arkuszy kalkulacyjnych Finance zawiera szablon modelu finansowego z 3 zestawieniami, model DCF, harmonogram zadłużenia, harmonogram amortyzacji, wydatki kapitałowe, odsetki, budżety, wydatki, prognozy, wykresy, wykresy, harmonogramy , wycena, analiza porównawcza firm, więcej szablonów Excel
- Szablony prezentacji PowerPoint
- Szablony dokumentów transakcji Bezpłatne szablony biznesowe do wykorzystania w życiu osobistym lub zawodowym. Szablony obejmują programy Excel, Word i PowerPoint. Mogą być używane do transakcji, prawnych, modelowania finansowego, analizy finansowej, planowania biznesowego i analizy biznesowej.
