Wskaźnik trendu ceny wolumenu (VPT) to wskaźnik giełdowy, który pomaga inwestorom powiązać cenę akcji i wolumen obrotu. Pomaga w określeniu parytetu między podażą a popytem Podaż i popyt Prawa podaży i popytu to mikroekonomiczne koncepcje, które stwierdzają, że na efektywnych rynkach ilość podaży i popyt na to dobro są sobie równe. Cena tego dobra jest również określana przez punkt, w którym podaż i popyt są sobie równe. dla akcji, a także pomaga w przewidywaniu ceny akcji, zarówno pod względem kierunku, jak i wielkości.
Wskaźnik VPT różni się od innych wskaźników cenowo-wolumenowych tym, że uwzględnia procentowy wzrost lub spadek ceny, a nie tylko dodaje lub odejmuje wolumen w oparciu o to, czy aktualna cena jest wyższa niż cena z poprzedniego dnia.
Podsumowanie
- Wskaźnik trendu ceny wolumenu (VPT), czasami nazywany trendem ceny i wolumenu, łączy cenę i wolumen, tworząc wskaźnik wykorzystujący zmiany w przepływie pieniędzy jako punkty wejścia i wyjścia w handlu.
- Do obliczeń wykorzystuje zmianę procentową ceny, a nie zmianę ceny.
- W handlu, VPT, wraz z innymi średnimi ruchomymi, jest używany do krzyżowania linii sygnałowych, potwierdzeń i rozbieżności.
Wzór do obliczania wskaźnika trendu cen wolumenu
VPT = poprzedni VPT + wolumen x (dzisiejsza cena zamknięcia - poprzednia cena zamknięcia) / poprzednia cena zamknięcia
Ideą wskaźnika jest pomnożenie wielkości rynkowej akcji przez procentową zmianę jej ceny. Jeśli cena akcji spada, wartość wskaźnika spada. Jeśli cena rośnie, wartość rośnie. Wskaźnik VPT jest generalnie obliczany codziennie, chociaż można go mierzyć w dowolnym przedziale czasowym, w którym dane o wolumenie Wolumen obrotu Wolumen obrotu, znany również jako wolumen obrotu, odnosi się do ilości akcji lub kontraktów należących do danego papieru wartościowego będącego przedmiotem obrotu na co dzień jest dostępna.
Wskaźnik VPT jest bardzo podobny do wolumenu bilansowego (OBV). W OBV występuje wzrost lub spadek wskaźnika na podstawie tylko ruchów cen. W obliczeniach nie uwzględniono zmiany procentowej ceny. Jednak w przypadku VPT wskaźnik przesuwa się na podstawie procentowej zmiany ceny.
Interpretacja VPT
Kiedy inwestorzy i handlowcy patrzą na VPT, zwykle wskazują na rozbieżności. Dywergencja występuje, gdy cena akcji porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika. Zwykle sugeruje, że może nastąpić zmiana kierunku ceny.
Na przykład, jeśli wolumen pozostaje stały, ale następuje wzrost ceny, zwykle sugeruje to, że ruch cen jest słaby i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie odwrócony. Trader, który korzysta z VPT i zauważa ten fakt, może nie realizować długich pozycji, oczekując dalszego wzrostu rynku.
Interpretacje VPT można podsumować w następujący sposób:
- Wzrost ceny, a także wolumenu potwierdza wzrostowy trend cenowy.
- Spadek ceny, jak również wolumen, potwierdza trend spadkowy.
- Wzrost ceny w połączeniu ze spadkowym lub płaskim trendem wolumenu jest dywergencją i może sugerować, że ruch spadkowy cen jest słaby i nie utrzyma się.
- Spadek ceny, któremu towarzyszy rosnący lub płaski trend wolumenowy, jest dywergencją i może sugerować, że wzrost cen jest słaby i nie utrzyma się.
Handel z VPT
W analizie technicznej VPT jest stosowany głównie w ramach długoterminowych ze względu na jego skumulowany charakter. Trudno jest go używać na wykresach krótkoterminowych i dziennych, ponieważ zmiany mogą być stosunkowo niewielkie w porównaniu z rzeczywistą wartością VPT. Problem występuje nadal we wszystkich wskaźnikach opartych na wolumenie, które używają obliczeń skumulowanych.
Aby uprościć analizę, zaleca się stosowanie wskaźnika VPT wraz ze średnią ruchomą. Średnia krocząca. Średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym, z którego mogą skorzystać analitycy rynkowi i inwestorzy w celu określenia kierunku trendu. Sumuje punkty danych zastosowane do niego jako linia sygnału. Gdy używana jest średnia ruchoma, wartości VPT poniżej linii sugerowałyby ujemny przepływ pieniędzy i sprzedaż, podczas gdy wartości VPT powyżej linii sugerowałyby dodatni przepływ pieniędzy i zakup.
VPT może być również używany ze średnim wskaźnikiem kierunkowym (ADX) Wskaźnik ADX - Analiza techniczna ADX oznacza średni wskaźnik ruchu kierunkowego. Wskaźnik ADX jest wskaźnikiem siły trendu, powszechnie używanym w handlu kontraktami futures. Jednak od tego czasu jest on szeroko stosowany przez analityków technicznych do praktycznie każdej innej inwestycji zbywalnej, od akcji po forex i ETF. aby potwierdzić trend rynkowy. VPT jest zasadniczo używany w połączeniu ze średnimi ruchomymi z 25 do 50 dni. Jeśli średnie kroczące i VPT podążają w tym samym kierunku, trader może zdecydować się na zakup i odwrotnie.
Podobnie jak wszystkie techniczne narzędzia handlowe, VPT najlepiej jest używać w połączeniu z innymi narzędziami niż samodzielnie. Używanie wskaźnika niezależnie do podejmowania decyzji handlowych będzie formą nadużycia. Wskaźniki są najlepiej używane jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji handlowych, a nie jako samodzielne systemy.
Dodatkowe zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą Certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający na celu przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy poniższe dodatkowe zasoby:
- Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna obejmuje zwykle użycie wielu wskaźników technicznych lub raczej skomplikowanych (tj. Złożonych) wskaźników. "Wyrafinowany"
- Złoty Krzyż Złoty Krzyż Złoty Krzyż to podstawowy wskaźnik techniczny, który pojawia się na rynku, gdy krótkoterminowa średnia krocząca (50 dni) aktywa wzrasta powyżej długoterminowej średniej ruchomej (200 dni). Kiedy inwestorzy widzą złoty krzyż, postrzegają ten wzór wykresu jako wskazujący na hossę.
- Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) została opracowana przez amerykańskiego teoretyka ilościowych finansów, Perry'ego J. Kaufmana, w 1998 roku. Technika rozpoczęła się w 1972 roku, ale Kaufman oficjalnie zaprezentował ją publicznie w swojej książce „Trading Systems and Methods”. W przeciwieństwie do innych średnich kroczących
- Oscylator McClellana Oscylator McClellana - Analiza techniczna Oscylator McClellana jest rodzajem oscylatora pędu. Oscylator McClellana jest obliczany za pomocą wykładniczych średnich kroczących i ma na celu wskazanie siły lub słabości ruchu cenowego, a nie jego kierunku.
