Nauki aktuarialne zajmują się stosowaniem technik ilościowych i statystycznych, aby odpowiedzieć na niepewności dotyczące przyszłości. Może odnosić się do finansów, ubezpieczeń lub jakiejkolwiek innej dziedziny, w której istnieje możliwość straty lub obrażeń. Specjaliści wykwalifikowani w tej dziedzinie nazywani są aktuariuszami.
Innymi słowy, aktuariusza można zdefiniować jako osobę posiadającą matematyczną kryształową kulę, aby spojrzeć w przyszłość. Stworzenie kryształowej kuli (modelu) wymaga obserwacji i przeszłych doświadczeń. Wgląd w przyszłość jest dodatkowo dopracowywany poprzez dostarczanie nowych doświadczeń i udoskonalanie wszelkich problemów związanych z działaniem modelu.
Historia nauk aktuarialnych
W XVII wieku odczuwano potrzebę lepszego zrozumienia własnej zdolności do odkładania środków na wydarzenia odległe w przyszłości, w zależności od zaistnienia pewnych wydarzeń.
Potrzeba dotyczyła głównie sektora ubezpieczeń na życie Ubezpieczyciele na życie i zdrowie Ubezpieczyciele na życie i zdrowie (L&H) to firmy, które zapewniają pokrycie ryzyka utraty życia oraz kosztów leczenia poniesionych w wyniku choroby lub urazu. Klient - nabywca polisy ubezpieczeniowej - opłaca składkę ubezpieczeniową za ochronę. , gdzie wielkość przyszłej odpowiedzialności jest znana, ale czas nie jest znany. W związku z tym dużym wyzwaniem było dyskontowanie wstecz w celu ustalenia, jaka będzie obecna wartość przyszłego zobowiązania.
Wykorzystując przeszłe wydarzenia, doświadczenia i zdobytą wiedzę, opracowano model liniowy, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy w przyszłości należałoby się zobowiązać. Gdy znana jest przyszła data, a przyszła wartość jest już dostępna, wszystko, co trzeba zrobić, to zdyskontować przyszłą wartość przy użyciu ostrożnej stopy dyskontowej, aby uzyskać, jaką kwotę spółka powinna odłożyć dzisiaj na opłacenie zobowiązania w przyszłości.
Nauki aktuarialne i teoria współczesnych finansów
Stwierdzono, że nauki aktuarialne są wystarczająco dobre do innych zastosowań, w tym ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, funduszu emerytalnego, a ostatnio wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Z perspektywy czasu wydaje się to bardzo oczywiste, ale naukę aktuarialną można uważać za poprzedniczkę współczesnej teorii finansów. Podstawowe założenia finansów, w tym wartość pieniądza w czasie Wartość pieniądza w czasie Wartość pieniądza w czasie jest podstawową koncepcją finansową, według której pieniądz w teraźniejszości jest wart więcej niż ta sama suma pieniędzy, która ma zostać otrzymana w przyszłości. Dzieje się tak, ponieważ pieniądze, które masz teraz, można zainwestować i uzyskać zwrot, tworząc w ten sposób większą kwotę pieniędzy w przyszłości. (Również w przypadku przyszłego, minimalnego portfela wariancji i wielu ważnych aksjomatów, wykazano powiązania z naukami aktuarialnymi. Pomimo powyższego, nie istniały żadne wyraźne powiązania.
Nauki aktuarialne w XXI wieku
Wraz z pojawieniem się nowoczesnych komputerów nikt nie oddaje się przez cały czas ręcznym obliczeniom. Jednak nowoczesne komputery przechodzą wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej, co prowadzi do automatyzacji wielu ważnych aspektów, takich jak obliczanie składek na ubezpieczenia terminowe i rezerwy obowiązkowe. Aktuariusze mają coraz więcej możliwości wykorzystania swojej wiedzy w bardziej złożonych i powiązanych zastosowaniach, takich jak modele alokacji aktywów.
Zastosowania nauk aktuarialnych
1. Ubezpieczenie na życie
Załóżmy, że broker ubezpieczeniowy ocenia cenę, jaką należy zapłacić za zwykłe ubezpieczenie waniliowe dla 25-letniego klienta i 40-letniego klienta. W powyższej sytuacji zaangażowanych jest kilka zmiennych, np. Aktualny stan zdrowia klienta, oczekiwana długość życia, wybory stylu życia itp. Nie jest więc po ludzku możliwe wykonanie szybkiej kalkulacji w celu ustalenia ceny. W tym miejscu przydatny staje się geniusz aktuariusza.
Aktuariusz ma dostęp do danych historycznych dotyczących płci i grup wiekowych. Dane demograficzne. Dane demograficzne odnoszą się do społeczno-ekonomicznych cech populacji, których firmy używają do identyfikacji preferencji produktowych i zachowań zakupowych klientów. Dzięki cechom rynku docelowego firmy mogą budować profil dla swojej bazy klientów. i różne inne warstwy. Korzystając ze złożonego modelu matematycznego, aktuariusz może oszacować prawdopodobieństwo przeżycia dla każdej z warstw. Pozostaje tylko umieścić klienta w odpowiednich warstwach, uzyskując tym samym, jak ryzykowne jest ubezpieczenie klienta.
Załóżmy, że prawdopodobieństwo zgonu wynosi 2% dla 25-latka i 8% dla 40-latka. W obu przypadkach suma ubezpieczenia wynosi 100 000 USD. W związku z tym naliczona składka wyniosłaby odpowiednio 2% ze 100 000 USD i 8% ze 100 000 USD.
2. Ubezpieczenie zdrowotne
Załóżmy, że zdrowa osoba, która ma 30 lat, potrzebuje ubezpieczenia. Teraz analiza musi również skupić się na rodzaju wykonywanego zawodu, prawdopodobieństwie niepełnosprawności i innych nieprzewidzianych okolicznościach. W celu ustalenia wysokości składki, która ma zostać naliczona, zastosowana zostanie odmiana modelu ubezpieczenia na życie.
Dodatkowe zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Poniższe dodatkowe zasoby będą przydatne, aby kontynuować karierę:
- Komercyjny broker ubezpieczeniowy Komercyjny pośrednik ubezpieczeniowy to osoba, której zadaniem jest pośrednictwo między ubezpieczycielami a klientami. Istnienie komercyjnych brokerów ubezpieczeniowych znacznie ułatwia klientom zagubienie się w morzu godnych zaufania i pozbawionych skrupułów ubezpieczycieli.
- Stopa dyskonta Stopa dyskontowa W finansach przedsiębiorstw stopa dyskontowa to stopa zwrotu stosowana do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych z powrotem do ich wartości bieżącej. Stopa ta jest często średnim ważonym kosztem kapitału przedsiębiorstwa (WACC), wymaganą stopą zwrotu lub stopą progową, którą inwestorzy spodziewają się zarobić w stosunku do ryzyka inwestycji.
- Analityk finansowy vs aktuariusz Analityk finansowy vs aktuariusz
- Stanowiska pracy w księgowości finansowej Przeglądaj opisy stanowisk pracy: wymagania i umiejętności związane z ofertami pracy w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, finansach, FP&A, finansach przedsiębiorstw, księgowości i innych obszarach finansów. Te opisy stanowisk zostały zestawione na podstawie najczęściej używanych list umiejętności, wymagań, wykształcenia, doświadczenia i innych
