Błąd związany z eksploracją danych odnosi się do założenia, jakie znaczenie trader przypisuje zdarzeniu na rynku Rynki finansowe Rynki finansowe, od samej nazwy, są rodzajem rynku, który zapewnia drogę do sprzedaży i zakupu aktywów, takich jak obligacje, akcje , dewiz i instrumenty pochodne. Często noszą one różne nazwy, w tym „Wall Street” i „rynek kapitałowy”, ale wszystkie nadal oznaczają jedno i to samo. faktycznie było to wynikiem przypadku lub nieprzewidzianych wydarzeń. Dla wielu analityków stronniczość związana z eksploracją danych jest uważana za „podstępne zagrożenie”, ponieważ może podkraść się zarówno do traderów, jak i analityków podczas procesów badawczych, które prowadzą traderów i inwestorów do podejmowania działań na rynku.
Jeśli błąd związany z eksploracją danych nie zostanie zidentyfikowany i kontrolowany, w najlepszym przypadku prowadzi do wypaczonych wyników i kilku nierozsądnych wyborów. Jednak w najgorszym przypadku może prowadzić tradera lub analityka rynku do opracowania i przestrzegania całkowicie błędnej strategii handlowej Sześć podstawowych umiejętności mistrzów traderów Prawie każdy może zostać traderem, ale bycie jednym z głównych traderów wymaga więcej niż kapitału inwestycyjnego i trzyczęściowy garnitur. Pamiętaj: jest morze osób, które chcą dołączyć do grona mistrzów handlu i przynieść do domu pieniądze, które można powiązać z tym tytułem. , co może oznaczać katastrofę finansową.
Co to jest eksploracja danych?
Eksploracja danych to czasochłonny proces badania i analizy znacznych ilości danych lub informacji. Dla handlowców i analityków rynkowych eksploracja danych to proces, w którym śledzone są ruchy na rynku, wzory Wzory trójkątów - Analiza techniczna Wzory trójkątów to typowe wzorce wykresów, które każdy trader powinien znać. Wzory trójkątów są ważne, ponieważ pomagają wskazać kontynuację hossy lub niedźwiedzia na rynku. Mogą również pomóc przedsiębiorcy w wykryciu odwrócenia rynku. są identyfikowane, a potencjalne zwroty lub zmiany w kierunku rynku można zidentyfikować i podjąć odpowiednie działania. Jest to jeden z najważniejszych procesów, które traderzy i analitycy stosują, aby dokonywać najkorzystniejszych transakcji.
Błąd związany z eksploracją danych wkrada się powoli, gdy anomaliom lub wydarzeniom na rynku przypisuje się większą wagę lub znaczenie, niż na to zasługują. Trader może działać na podstawie takiego nastawienia i uzyskać wynik negatywny - albo z powodu braku pożądanego zysku, albo, co gorsza, poprzez utratę swojej początkowej inwestycji.
Najprawdziwszym zagrożeniem związanym z takim nastawieniem jest sytuacja, gdy jeden lub więcej traderów buduje całą swoją strategię handlową i planuje na podstawie niezrozumianych zdarzeń rynkowych, co często prowadzi do znacznych strat czasowych i finansowych.
Jak rozwija się odchylenie w poszukiwaniu danych
Istnieją dwie główne przyczyny, które prowadzą do stronniczości eksploracji danych - dwóch aspektów, które występują podczas procesu eksploracji danych tradera.
Pierwszym aspektem jest skłonność do losowości. Symulacja Monte Carlo Symulacja Monte Carlo jest metodą statystyczną stosowaną do modelowania prawdopodobieństwa różnych wyników problemu, którego nie można w prosty sposób rozwiązać z powodu interferencji zmiennej losowej. w ramach zbioru danych . Kiedy trader patrzy na dane rynkowe, zestaw danych z natury będzie zawierał pewną przypadkowość - wartości odstające lub ruchy, które niekoniecznie pokrywają się z innymi ruchami lub wydarzeniami na rynku.
Handlowcy czasami wpadają w pułapkę badania pojedynczego wyniku odstającego, a ponieważ wydaje się on nie na miejscu, ustalają, że zasługuje on na większą wagę niż inne dane w zestawie. Działanie na podstawie takiej obserwacji przynajmniej na początku może okazać się opłacalne.
I tu pojawia się druga kwestia uprzedzeń; handlowcy są uprzedzeni do faktu, że w pewnym momencie działali na podstawie wartości odstających i okazało się to owocne. Niestety może to prowadzić do wniosku, że wszystkie wartości odstające muszą mieć określoną lub dużą wagę.
Problem ten jest również znany jako porównanie sekwencyjne lub selekcja sekwencyjna - wybieranie w kółko wartości odstającej lub podobnej wartości odstającej, przy założeniu, że ma to takie samo znaczenie, jak pierwsze. Rzeczywistość jest taka, że im więcej wartości odstających wybierze przedsiębiorca lub na podstawie których podejmie działania, tym mniejsze i niższe prawdopodobieństwo prawdopodobieństwa istotności danych odstających faktycznie posiadają.
Kluczowe wnioski
Ponieważ technologia jest tym, czym jest dzisiaj, handlowcy i analitycy mogą korzystać z różnych narzędzi i programów, co oznacza, że informacje lub zbiory danych, do których mają dostęp, są ogromne.
Posiadanie dużej ilości informacji może być dobre. Jednak im więcej danych jest do wydobycia, tym większa jest szansa na wystąpienie błędu związanego z eksploracją danych. Dla traderów i analityków ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjału stronniczości i kontrolować swoje strategie przed dokonaniem jakichkolwiek znaczących zagrań.
Dodatkowe zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Zasoby danych Zasoby danych Zasoby danych odnoszą się do systemu, pliku wyjściowego aplikacji, dokumentu, bazy danych lub strony internetowej używanej przez firmy do generowania przychodów. Zasoby danych to tylko niektóre z zasobów
- Źródła danych w modelowaniu finansowym Źródła danych w modelowaniu finansowym Zbieranie i używanie odpowiednich źródeł danych w modelowaniu finansowym ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Modelowanie finansowe wymaga zebrania i
- Metody prognozowania Metody prognozowania Najpopularniejsze metody prognozowania. W tym artykule wyjaśnimy cztery rodzaje metod prognozowania przychodów, których analitycy finansowi używają do przewidywania przyszłych przychodów.
- Analiza ilościowa Analiza ilościowa Analiza ilościowa to proces zbierania i oceny mierzalnych i weryfikowalnych danych, takich jak przychody, udział w rynku i płace, w celu zrozumienia zachowania i wyników firmy. W dobie technologii danych analiza ilościowa jest uważana za preferowane podejście do podejmowania świadomych decyzji.
