Finansowanie ilościowe polega na wykorzystaniu modeli matematycznych i bardzo dużych zbiorów danych do analizy rynków finansowych i papierów wartościowych. Handel papierami wartościowymi Papiery wartościowe do obrotu to papiery wartościowe, które zostały zakupione przez firmę w celu osiągnięcia krótkoterminowego zysku. Firma może spekulować na różnych dłużnych lub kapitałowych papierach wartościowych, jeśli zidentyfikuje niedoszacowany papier wartościowy i chce wykorzystać tę okazję. . Typowe przykłady obejmują (1) wycenę pochodnych papierów wartościowych, takich jak opcje, oraz (2) zarządzanie ryzykiem, zwłaszcza w odniesieniu do aplikacji do zarządzania portfelem. Specjaliści pracujący w tej dziedzinie są często określani jako „Quants Quants” Analitycy ilościowi (zwani również „kwantami”) to profesjonaliści specjalizujący się w projektowaniu,oraz wdrażanie algorytmów i modeli matematycznych lub statystycznych przeznaczonych do rozwiązywania złożonych problemów finansowych. W swojej pracy analitycy ilościowi wykorzystują mieszankę technik i wiedzy ”.
Dowiedz się więcej z kursów szkoleniowych dla analityków finansowych.
Finanse ilościowe a inżynieria finansowa
Finansowanie ilościowe koncentruje się na modelach matematycznych stosowanych do wyceny papierów wartościowych i pomiaru ryzyka. Premia za ryzyko rynkowe Premia za ryzyko rynkowe to dodatkowy zwrot, jakiego inwestor oczekuje z posiadania ryzykownego portfela rynkowego zamiast aktywów wolnych od ryzyka. . Inżynieria finansowa idzie o krok dalej, koncentrując się na aplikacjach i budowaniu narzędzi, które będą wdrażać wyniki modeli.
Inżynieria finansowa łączy matematyczną teorię finansów ilościowych z symulacjami obliczeniowymi w celu podejmowania decyzji dotyczących ceny, handlu, zabezpieczenia i innych decyzji inwestycyjnych.
Analitycy ilościowi
Analityk ilościowy wykorzystuje modele matematyczne i stosuje je na rynkach finansowych. Japan Exchange Group Japan Exchange Group jest korporacją świadczącą usługi finansowe z siedzibą w Tokio, która prowadzi różne rynki wymiany instrumentów finansowych. Ułatwia obrót papierami wartościowymi Japonii zgodnie z krajową ustawą o instrumentach finansowych i giełdzie. Powstała w 2013 roku w celu wspierania działów handlu i zarządzania ryzykiem, które działają w bankach i instytucjach finansowych.
Kariera jako kwant wymaga silnego przygotowania matematycznego, a analitycy często zdobywają wyższe stopnie naukowe, takie jak magister lub doktor. na polu. Tego typu prace są znacznie mniej powszechne niż tradycyjni analitycy finansowi, którzy pracują w całej branży finansowej.
W szczególności ilościowi analitycy finansowi muszą zrozumieć:
- Algorytmy
- C ++
- Równania różniczkowe
- Algebra liniowa
- Rachunek wielu zmiennych
- Teorie prawdopodobieństwa
- Analiza statystyczna
Większość dużych banków i instytucji finansowych ma analityków finansów ilościowych pracujących w działach operacyjnych lub informatycznych (IT), co oznacza, że istnieje wiele możliwości kariery. Mniejsze, butikowe firmy zwykle nie mają takich analityków, więc w poszukiwaniu kariery będziesz chciał skupić się na bankach z przedziałem wyburzeniowym i innych dużych instytucjach.
Dodatkowe zasoby
Misją Finance jest pomoc w rozwoju Twojej kariery i mając na uwadze ten cel, te dodatkowe zasoby finansowe będą bardzo pomocne:
- Premia za ryzyko kapitałowe Premia za ryzyko kapitałowe Premia za ryzyko kapitałowe to różnica między stopą zwrotu z kapitału własnego / poszczególnych akcji a stopą zwrotu wolną od ryzyka. Jest to rekompensata dla inwestora za podjęcie wyższego poziomu ryzyka i inwestowanie w akcje, a nie w papiery wartościowe wolne od ryzyka.
- Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) to handel algorytmiczny charakteryzujący się dużą szybkością realizacji transakcji, niezwykle dużą liczbą transakcji i bardzo krótkim horyzontem inwestycyjnym. Handel z wysoką częstotliwością wykorzystuje potężne komputery, aby osiągnąć najwyższą możliwą prędkość realizacji transakcji.
- Spoofing Spoofing Spoofing to destrukcyjna algorytmiczna praktyka handlowa, która polega na składaniu ofert kupna lub sprzedaży kontraktów futures i anulowaniu ofert przed zawarciem transakcji. Praktyka ma na celu stworzenie fałszywego obrazu popytu lub fałszywego pesymizmu na rynku.
- Ryzyko systemowe Ryzyko systemowe Ryzyko systemowe to ta część całkowitego ryzyka, która jest spowodowana czynnikami pozostającymi poza kontrolą określonej firmy lub osoby. Systematyczne ryzyko jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi w stosunku do organizacji. Wszystkie inwestycje lub papiery wartościowe podlegają systematycznemu ryzyku, dlatego jest to ryzyko niezdywersyfikowalne.
