Analiza ryzyka kredytowego może być traktowana jako rozszerzenie procesu alokacji kredytów. Po złożeniu wniosku przez osobę fizyczną lub firmę do banku lub instytucji finansowej o pożyczkę Pożyczka komercyjna Pożyczka komercyjna to pożyczka udzielana firmom przez instytucję finansową. Pożyczki komercyjne są zwykle wykorzystywane do zakupu aktywów długoterminowych lub do finansowania bieżących kosztów operacyjnych. instytucja pożyczkowa analizuje potencjalne korzyści i koszty związane z pożyczką. Analiza ryzyka kredytowego służy do oszacowania kosztów związanych z pożyczką. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Finance's Credit Analyst Certification Program CBCA ™ Certification Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek ,i więcej. .
Ryzyko kredytowe lub ryzyko kredytowe to rodzaj ryzyka, na który narażeni są pożyczkodawcy. Ryzyko kredytowe powstaje, ponieważ dłużnik zawsze może zrzec się spłaty długu. Banki komercyjne, banki inwestycyjne Lista najlepszych banków inwestycyjnych Lista 100 największych banków inwestycyjnych na świecie posortowana alfabetycznie. Najważniejsze banki inwestycyjne na liście to Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , spółki zarządzające aktywami, fundusze private equity Fundusze private equity Fundusze private equity to pule kapitału, które można zainwestować w przedsiębiorstwa, które stanowią okazję do uzyskania wysokiej stopy zwrotu. Pochodzą ze stałym funduszem venture capital,a wszystkie firmy ubezpieczeniowe muszą analizować ryzyko kredytowe, na jakie są narażone, aby móc z zyskiem działać na rynku.
Podsumowanie:
- Analiza ryzyka kredytowego może być traktowana jako rozszerzenie procesu alokacji kredytów. Po tym, jak osoba fizyczna lub firma wystąpi do banku lub instytucji finansowej o pożyczkę, bank lub instytucja finansowa analizuje potencjalne korzyści i koszty związane z pożyczką.
- Ryzyko kredytowe lub ryzyko kredytowe to rodzaj ryzyka, na który narażeni są pożyczkodawcy. Ryzyko kredytowe powstaje, ponieważ dłużnik zawsze może zrzec się spłaty zadłużenia.
- W okresie poprzedzającym Wielką Recesję w 2008 r. Banki komercyjne, banki inwestycyjne i inni uczestnicy rynków finansowych nie docenili zarówno prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, jak i stopy strat, a co za tym idzie, nie docenili ryzyka kredytowego, przed którym stoją.
Co to jest ryzyko kredytowe?
Ryzyko kredytowe lub ryzyko kredytowe związane z transakcją finansową to po prostu oczekiwana strata z tej transakcji. Można go zdefiniować w następujący sposób:
Ryzyko kredytowe = prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania x ekspozycja x stopa strat
Gdzie:
- Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania to prawdopodobieństwo, że dłużnik zrezygnuje ze spłaty długu.
- Ekspozycja to całkowita kwota, jaką pożyczkodawca ma otrzymać. W większości przypadków jest to po prostu kwota pożyczona przez dłużnika wraz z odsetkami.
- Wskaźnik strat = 1 - stopa odzysku , gdzie stopa odzysku to odsetek całkowitej kwoty, którą można odzyskać w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań. Analitycy ryzyka kredytowego analizują każdy z wyznaczników ryzyka kredytowego i starają się minimalizować zagregowane ryzyko, na jakie narażona jest organizacja.
Rodzaje ryzyka kredytowego
1. Ryzyko koncentracji
Ryzyko koncentracji, znane również jako ryzyko branżowe, to ryzyko wynikające z nadmiernej ekspozycji na jakąkolwiek branżę lub sektor. Na przykład inwestor, który pożyczał pieniądze producentom akumulatorów, opon i koncernom naftowym, jest wyjątkowo narażony na wstrząsy dotykające sektor samochodowy.
2. Ryzyko instytucjonalne
Ryzyko instytucjonalne to ryzyko związane z załamaniem się struktury prawnej lub podmiotu nadzorującego umowę pomiędzy pożyczkodawcą a dłużnikiem. Na przykład pożyczkodawca, który przekazał pieniądze deweloperowi działającemu w kraju niestabilnym politycznie, musi wziąć pod uwagę fakt, że zmiana reżimu politycznego może drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania i wskaźnik strat.
Ryzyko kredytowe, bańka mieszkaniowa i wielka recesja
Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe było głównym czynnikiem stojącym za bańką mieszkaniową w USA w połowie 2000 roku, która ostatecznie doprowadziła do recesji 2008-2009 Globalny kryzys finansowy 2008-2009 Globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 odnosi się do ogromnego kryzysu finansowego świat zmagał się od 2008 do 2009 roku. Kryzys finansowy odcisnął piętno na osobach i instytucjach na całym świecie, a miliony Amerykanów odczuły go głęboko. Instytucje finansowe zaczęły tonąć, wiele zostało wchłoniętych przez większe podmioty, a rząd USA został zmuszony do zaoferowania pomocy finansowej. Banki komercyjne, banki inwestycyjne i inni uczestnicy rynków finansowych nie docenili zarówno prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, jak i stopy strat, a co za tym idzie, nie docenili ryzyka kredytowego, na jakie są narażeni.
W okresie poprzedzającym recesję większość pożyczkodawców udzielała pożyczek osobom fizycznym i firmom o wątpliwej historii kredytowej. Fakt ten był najbardziej widoczny na rynku mieszkaniowym, gdzie łatwy kredyt doprowadził do szybkiego wzrostu cen domów w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Wyższe ceny domów oznaczały, że kredytobiorcy mogli refinansować swoje kredyty hipoteczne i pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy, co jeszcze bardziej podsyciło bańkę.
Dodatkowe zasoby
Finance oferuje Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie zobowiązań, pożyczki spłaty i nie tylko. program dla finansistów pragnących przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją bazę wiedzy, zapoznaj się z dodatkowymi odpowiednimi zasobami finansowymi poniżej:
- Komercyjny analityk kredytowy Komercyjny analityk kredytowy Komercyjny analityk kredytowy to zasadniczo to samo, co analityk kredytowy, z dodatkową specyfikacją przeglądu firm lub podmiotów
- Zobowiązania dotyczące zadłużenia Zobowiązania dotyczące zadłużenia Zobowiązania dotyczące zadłużenia to ograniczenia, które pożyczkodawcy (wierzyciele, dłużnicy, inwestorzy) nakładają na umowy pożyczki w celu ograniczenia działań pożyczkobiorcy (dłużnika).
- Pośrednik finansowy Pośrednik finansowy Pośrednik finansowy oznacza instytucję, która działa jako pośrednik między dwiema stronami w celu ułatwienia transakcji finansowej. Do instytucji, które są powszechnie określane jako pośrednicy finansowi, należą banki komercyjne, banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.
- Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) to prawdopodobieństwo niespłacenia przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki i jest wykorzystywane do obliczenia oczekiwanej straty z inwestycji.
