W statystyce i teorii prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb jest twierdzeniem opisującym wynik powtarzania tego samego eksperymentu wiele razy. Twierdzenie o dużych liczbach stwierdza, że jeśli ten sam eksperyment lub badanie jest powtarzane niezależnie wiele razy, średnia wyników prób musi być zbliżona do wartości oczekiwanej Wartość oczekiwana Wartość oczekiwana (znana również jako EV, oczekiwanie, średnia, lub wartość średnia) to długookresowa średnia wartość zmiennych losowych. Oczekiwana wartość również wskazuje. Wynik staje się bliższy wartości oczekiwanej wraz ze wzrostem liczby prób.
Prawo wielkich liczb jest ważnym pojęciem w statystyce. Podstawowe pojęcia statystyczne w finansach Dokładne zrozumienie statystyki ma zasadnicze znaczenie dla lepszego zrozumienia finansów. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu, ponieważ stwierdzają, że nawet zdarzenia losowe z dużą liczbą prób mogą dać stabilne długoterminowe wyniki. Zauważ, że twierdzenie dotyczy tylko dużej liczby prób, podczas gdy średnia wyników eksperymentu powtórzona niewielką liczbę razy może znacznie różnić się od wartości oczekiwanej. Jednak każda dodatkowa próba zwiększa precyzję średniego wyniku.
Przykład prawa wielkich liczb
Najprostszym przykładem prawa wielkich liczb jest rzucanie kośćmi. Kości obejmują sześć różnych wydarzeń z równymi prawdopodobieństwami. Oczekiwana wartość wydarzeń w kości to:
Jeśli rzucimy kostką tylko trzy razy, średnia uzyskanych wyników może być daleka od oczekiwanej wartości. Powiedzmy, że rzuciłeś kośćmi trzy razy, a wyniki wyniosły 6, 6, 3. Średnia wyników wynosi 5. Zgodnie z prawem dużych liczb, jeśli rzucimy kostką wiele razy, średni wynik będzie być bliżej oczekiwanej wartości 3,5.
Prawo wielkich liczb w finansach
W finansach prawo wielkich liczb ma inne znaczenie niż w statystyce. W kontekście biznesowym i finansowym koncepcja ta jest związana ze stopami wzrostu przedsiębiorstw.
Prawo wielkich liczb mówi, że wraz z rozwojem firmy coraz trudniej jest utrzymać poprzednie tempo wzrostu. W związku z tym tempo wzrostu firmy spada wraz z dalszym rozwojem. Prawo dotyczące dużych liczb może uwzględniać różne wskaźniki finansowe, takie jak kapitalizacja rynkowa Kapitalizacja rynkowa Kapitalizacja rynkowa (kapitalizacja rynkowa) to najnowsza wartość rynkowa akcji spółki w obrocie. Kapitalizacja rynkowa jest równa aktualnej cenie akcji pomnożonej przez liczbę akcji w obrocie. Społeczność inwestorów często wykorzystuje wartość kapitalizacji rynkowej do uszeregowania spółek, przychodów i dochodu netto. Dochód netto Dochód netto jest kluczową pozycją nie tylko w rachunku zysków i strat, ale we wszystkich trzech podstawowych sprawozdaniach finansowych. Chociaż jest to osiągane w rachunku zysków i strat,zysk netto jest również uwzględniany zarówno w bilansie, jak i rachunku przepływów pieniężnych. .
Praktyczny przykład
Rozważmy następujący przykład. Kapitalizacja rynkowa Spółki ABC wynosi 1 milion USD, podczas gdy kapitalizacja rynkowa Spółki XYZ wynosi 100 milionów USD. Spółka ABC odnotowuje znaczący wzrost o 50% rocznie. W przypadku ABC stopa wzrostu jest łatwo osiągalna, ponieważ jej kapitalizacja rynkowa rośnie tylko o 500 000 USD.
Dla firmy XYZ taka stopa wzrostu jest prawie niemożliwa, ponieważ oznacza, że jej kapitalizacja rynkowa powinna rosnąć o 50 mln USD rocznie. Należy zauważyć, że rozwój Spółki ABC będzie z czasem zmniejszał się, ponieważ nadal się rozwija.
Powiązane odczyty
Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, zdecydowanie zalecamy poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Liczby Fibonacciego Liczby Fibonacciego Liczby Fibonacciego to liczby znalezione w ciągu liczb całkowitych odkrytych / stworzonych przez matematyka Leonarda Fibonacciego. Sekwencja to seria liczb
- Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez jest metodą wnioskowania statystycznego. Służy do sprawdzenia, czy stwierdzenie dotyczące parametru populacji jest poprawne. Testowanie hipotez
- Zdarzenia niezależne Zdarzenia niezależne W statystyce i teorii prawdopodobieństwa zdarzenia niezależne to dwa zdarzenia, w których wystąpienie jednego zdarzenia nie wpływa na wystąpienie innego zdarzenia
- Reguła całkowitego prawdopodobieństwa Reguła całkowitego prawdopodobieństwa Reguła całkowitego prawdopodobieństwa (znana również jako prawo całkowitego prawdopodobieństwa) jest podstawową regułą w statystyce odnoszącej się do warunkowych i krańcowych
