Przedział ufności to oszacowanie przedziału w statystykach Podstawowe pojęcia statystyki dotyczące finansów Pełne zrozumienie statystyki ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia finansów. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu, które mogą zawierać parametr populacji. Nieznany parametr populacji można znaleźć za pomocą parametru próbki obliczonego na podstawie danych z próby. Na przykład średnią populacyjną μ można znaleźć za pomocą średniej próbki x̅.
Przedział jest ogólnie określony przez jego dolną i górną granicę. Przedział ufności jest wyrażany w procentach (najczęściej podawane wartości procentowe to 90%, 95% i 99%). Procent odzwierciedla poziom ufności.
Pojęcie przedziału ufności jest bardzo ważne w statystyce (testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie jest metodą wnioskowania statystycznego. Służy do sprawdzania poprawności stwierdzenia dotyczącego parametru populacji. Testowanie hipotez), ponieważ jest używane jako miara niepewności. Koncepcja została wprowadzona przez polskiego matematyka i statystyki, Jerzego Neymana w 1937 roku.
Finance's Math for Corporate Finance Kurs bada koncepcje matematyki finansowej wymagane w modelowaniu finansowym. Co to jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model.
Interpretacja przedziału ufności
Prawidłowa interpretacja przedziału ufności jest prawdopodobnie najtrudniejszym aspektem tej koncepcji statystycznej. Jednym z przykładów najczęstszej interpretacji tego pojęcia jest:
Istnieje 95% prawdopodobieństwo, że w przyszłości prawdziwa wartość parametru populacji (np. Średnia) będzie mieścić się w przedziale X [dolna granica] i Y [górna granica] przedziału.
Ponadto możemy zinterpretować przedział ufności za pomocą poniższego stwierdzenia:
Jesteśmy w 95% przekonani, że przedział między X [dolna granica] a Y [górna granica] zawiera prawdziwą wartość parametru populacji.
Jednak stwierdzenie, co następuje:
Istnieje 95% prawdopodobieństwo, że przedział między X [dolna granica] a Y [górna granica] zawiera prawdziwą wartość parametru populacji.
Powyższe stwierdzenie jest najczęstszym błędnym przekonaniem na temat przedziału ufności. Po obliczeniu przedziału statystycznego przedział może zawierać tylko parametr populacji lub nie. Niemniej jednak odstępy mogą się różnić między próbkami, podczas gdy rzeczywisty parametr populacji jest taki sam niezależnie od próby.
Dlatego też oświadczenie o prawdopodobieństwie dotyczące przedziału ufności można sporządzić w przypadku, gdy przedziały ufności są ponownie obliczane dla liczby próbek.
Jak obliczyć przedział ufności?
Interwał jest obliczany w następujący sposób:
- Zbierz przykładowe dane.
- Obliczyć średnią próbki x̅ .
- Określić, czy odchylenie standardowe populacji Odchylenie standardowe Ze statystycznego punktu widzenia odchylenie standardowe zbioru danych jest miarą wielkości odchyleń między wartościami zawartych obserwacji jest znane czy nieznane.
- Jeśli znane jest odchylenie standardowe populacji, możemy użyć wyniku z dla odpowiedniego poziomu ufności.
- Jeśli odchylenie standardowe populacji jest nieznane, możemy użyć statystyki t dla odpowiedniego poziomu ufności.
- Znajdź dolną i górną granicę przedziału ufności, korzystając z następujących wzorów:
za. Znane odchylenie standardowe populacji
b. Nieznane odchylenie standardowe populacji
Więcej zasobów
Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, zdecydowanie zalecamy poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Financial Math Glossary Financial Math Glossary Ten finansowy słownik matematyczny obejmuje najważniejsze terminy i definicje wymagane w karierze analityka finansowego. Ta lista pochodzi z kursu matematyki finansowej w finansach.
- Algorytmy Algorytmy (Algos) Algorytmy (Algos) to zestaw instrukcji wprowadzanych w celu wykonania zadania Algorytmy są wprowadzane w celu zautomatyzowania handlu w celu generowania zysków z częstotliwością niemożliwą do wykonania przez człowieka.
- Średnia geometryczna Średnia geometryczna Średnia geometryczna to średni wzrost inwestycji obliczony przez pomnożenie n zmiennych, a następnie wzięcie n pierwiastka kwadratowego. To jest średni zwrot
- Finansowanie ilościowe Finansowanie ilościowe Finansowanie ilościowe polega na wykorzystaniu modeli matematycznych i bardzo dużych zbiorów danych do analizy rynków finansowych i papierów wartościowych. Typowe przykłady obejmują (1) wycenę pochodnych papierów wartościowych, takich jak opcje, oraz (2) zarządzanie ryzykiem, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania portfelem
