Macierz korelacji to po prostu tabela, która wyświetla korelację. Korelacja. Korelacja to statystyczna miara związku między dwiema zmiennymi. Miarę najlepiej stosować w zmiennych, które wykazują liniową zależność między sobą. Dopasowanie danych można przedstawić wizualnie na wykresie rozrzutu. współczynniki dla różnych zmiennych. Macierz przedstawia korelację między wszystkimi możliwymi parami wartości w tabeli. Jest to potężne narzędzie do podsumowania dużego zbioru danych oraz do identyfikacji i wizualizacji wzorców w podanych danych.
Macierz korelacji składa się z wierszy i kolumn, które pokazują zmienne. Każda komórka w tabeli zawiera współczynnik korelacji.
Ponadto macierz korelacji jest często wykorzystywana w połączeniu z innymi rodzajami analiz statystycznych. Podstawowe pojęcia statystyczne dotyczące finansów. Dokładne zrozumienie statystyki ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia finansów. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu. Na przykład może być pomocny w analizie modeli wielokrotnej regresji liniowej. Pamiętaj, że modele zawierają kilka niezależnych zmiennych. W regresji liniowej wielokrotnej macierz korelacji określa współczynniki korelacji między zmiennymi niezależnymi Zmienna niezależna Zmienna niezależna to dane wejściowe, założenie lub czynnik, który jest zmieniany w celu oceny jej wpływu na zmienną zależną (wynik). w modelu.
Jak utworzyć macierz korelacji w programie Excel?
Aby zrozumieć niezbędne kroki w tworzeniu macierzy korelacji w programie Excel, rozważmy następujący przykład. Jesteś analitykiem giełdowym w banku inwestycyjnym. Twój przełożony poprosił cię ostatnio o przeanalizowanie korelacji między cenami akcji. Akcje zwykłe Akcje zwykłe to rodzaj papieru wartościowego, który reprezentuje własność kapitału w firmie. Istnieją inne terminy - takie jak akcja zwykła, akcja zwykła lub akcja z prawem głosu - które są równoważne z akcjami zwykłymi. które można potencjalnie dodać do portfela Portfel inwestycyjny Portfel inwestycyjny to zestaw aktywów finansowych posiadanych przez inwestora, który może obejmować obligacje, akcje, waluty, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz towary. Ponadto odnosi się do grupy inwestycji, z których inwestor korzysta w celu osiągnięcia zysku przy jednoczesnym zachowaniu kapitału lub aktywów. .Następnie analizujesz akcje następujących firm: NVIDIA, Ford, Shell i Alphabet.
Najlepszym sposobem analizy korelacji między kursami akcji ww. Spółek jest stworzenie macierzy korelacji. Można to zrobić, wykonując następujące kroki:
- Pobierz dane do zasobów programu Excel Excel Naucz się programu Excel online dzięki setkom bezpłatnych samouczków, zasobów, przewodników i ściągawek dotyczących programu Excel! Zasoby finansowe to najlepszy sposób, aby nauczyć się Excela na własnych warunkach. i ułóż dane w kolumnach.
Każda kolumna przedstawia ceny akcji innej firmy za określony okres (od grudnia 2015 r. Do listopada 2018 r.).
- Kliknij Dane -> Analiza danych -> Korelacja
- Wprowadź zakres wejściowy zawierający nazwy firm i ceny akcji.
- Upewnij się, że wybrana jest opcja Grouped By: Columns (ponieważ nasze dane są uporządkowane w kolumnach).
- Upewnij się, że wybrana jest opcja Etykiety w pierwszym wierszu (pierwsze wiersze każdej kolumny zawierają nazwy firm).
- Wybierz żądaną opcję wyjściową (tj. Lokalizację w arkuszu kalkulacyjnym, w której pojawi się macierz korelacji).
- Kliknij OK .
Twoja matryca powinna wyglądać jak na poniższym obrazku:
Dowiedz się więcej z zaawansowanego kursu formuł Excela w finansach.
Dodatkowe zasoby
Finance oferuje program Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, z programem certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby finansowe:
- Kowariancja Kowariancja W matematyce i statystyce kowariancja jest miarą związku między dwiema zmiennymi losowymi. Miara ocenia, w jakim stopniu - w jakim stopniu - zmienne zmieniają się razem, ale nie ocenia zależności między zmiennymi.
- Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez jest metodą wnioskowania statystycznego. Służy do sprawdzenia, czy stwierdzenie dotyczące parametru populacji jest poprawne. Testowanie hipotez
- Funkcja PEARSON Funkcja PEARSON Funkcja PEARSON jest podzielona na kategorie w obszarze Funkcje statystyczne programu Excel. Obliczy współczynnik korelacji iloczynu i momentu Pearsona dla dwóch zestawów wartości. Na przykład możemy dowiedzieć się o związku między wiekiem osoby a wyglądem siwych włosów. Funkcja PEARSON jest przydatna jako analityk finansowy
- Rozkład Poissona Rozkład Poissona Rozkład Poissona jest narzędziem używanym w statystyce teorii prawdopodobieństwa do przewidywania wielkości odchylenia od znanej średniej częstości występowania, w ramach
