Wskaźnik średniego ruchu kierunkowego (ADX) został opracowany przez słynnego analityka technicznego Wellesa Wildera jako wskaźnik siły trendu. Jako handlowiec towarowy poradniki do samodzielnej nauki o finansach z wiedzy to świetny sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. Wilder opracował wskaźnik handlu kontraktami terminowymi na towary. Jednak od tamtego czasu jest on szeroko stosowany przez analityków technicznych do praktycznie każdej innej inwestycji zbywalnej, począwszy od akcji Akcje Co to jest akcja? Osoba, która jest właścicielem akcji spółki, jest nazywana udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Pojęcia „akcje”, „akcje” i „kapitał własny” są używane zamiennie.na forex do ETF Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) jest popularnym narzędziem inwestycyjnym, w którym portfele mogą być bardziej elastyczne i zdywersyfikowane w szerokim zakresie wszystkich dostępnych klas aktywów. Dowiedz się o różnych typach funduszy ETF, czytając ten przewodnik. .
Co to jest ADX?
Średni wskaźnik ruchu kierunkowego jest obliczany w celu odzwierciedlenia rozszerzania się lub kurczenia zakresu cen papieru wartościowego w pewnym okresie czasu. Tradycyjne ustawienie wskaźnika ADX to 14 okresów, ale analitycy często używali ADX z ustawieniami tak niskimi, jak 7 lub tak wysokimi, jak 30. Niższe ustawienia spowodują, że średni indeks kierunkowy będzie reagował szybciej na ruchy cen, ale generuje więcej fałszywe sygnały. Wyższe ustawienia zminimalizują fałszywe sygnały, ale sprawią, że średni wskaźnik kierunkowy będzie bardziej opóźnionym wskaźnikiem.
Wilder obliczył średni indeks kierunkowy, najpierw obliczając zarówno dodatni wskaźnik ruchu kierunkowego (+ DMI), jak i ujemny wskaźnik ruchu kierunkowego (-DMI), które porównują obecne wysokie i niskie ceny z wysokimi i niskimi cenami z poprzedniego okresu. Sam ADX jest następnie obliczany jako suma różnic między + DMI i –DMI w danym okresie czasu.
Wszystkie niezbędne obliczenia są nieco skomplikowane. Na szczęście nie musisz robić tego samodzielnie. Wszystko, co musisz zrobić, to zastosować średni wskaźnik kierunkowy do wykresu i wykonać wszystkie niezbędne obliczenia, zgodnie z wybranym przez Ciebie przedziałem czasowym. Ponownie domyślna liczba okresów to 14.
ADX na wykresie
Średni indeks kierunkowy jest podobny do wskaźników pędu, takich jak oscylator MACD MACD - Analiza techniczna Oscylator MACD służy do badania krótkookresowej zbieżności i dywergencji średniej ruchomej. Oscylator MACD jest obosiecznym wskaźnikiem technicznym, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, a także mierzenia tempa zmian cen. lub RSI, zazwyczaj wyświetlane w osobnym oknie powyżej lub poniżej głównego okna wykresu, które pokazuje cenę. ADX jest pokazany jako linia reprezentująca wartości z zakresu od zera do 100.
Należy pamiętać, że średni wskaźnik kierunkowy nie jest wskaźnikiem kierunku trendu, ale wskaźnikiem siły trendu. Silny trend wzrostowy lub silny trend spadkowy spowodują wysokie średnie wartości indeksu kierunkowego.
Niektóre wersje średniego indeksu kierunkowego pokażą również linie + DMI i –DMI. W pierwotnej koncepcji ADX Wildera przewidywał wykorzystanie linii + DMI i –DMI do określenia kierunku trendu oraz średniej kierunkowej linii indeksu w celu określenia siły trendu, a tym samym uczynienie średniego indeksu kierunkowego kombinacją wskaźnika trendu i wskaźnika pędu .
Jednak od tego czasu wielu analityków technicznych wolało po prostu zobaczyć samą linię ADX, z dwóch powodów: (1) trzy przeplatane linie mogą czasami być wizualnie mylące oraz (2) często krzyżowanie linii + DMI i –DMI okazało się generować fałszywe sygnały. Krótko mówiąc, średni kierunkowy system handlu indeksami, który zaprojektował Wilder, ogólnie okazał się bardziej niezawodny jako wskaźnik siły trendu i mniej niezawodny jako wskaźnik kierunku trendu.
Korzystanie ze wskaźnika ADX
Wskaźnik średniego indeksu kierunkowego służy przede wszystkim do określenia, czy rynek Equity Capital Market (ECM) Rynek kapitałowy jest podzbiorem rynku kapitałowego, na którym instytucje finansowe i przedsiębiorstwa w ogóle wchodzą w interakcje w celu handlu instrumentami po prostu handlować tam iz powrotem w określonym przedziale, a po drugie, aby określić siłę trendu na rynku trendów. Wreszcie, średni wskaźnik kierunkowy jest również często używany, podobnie jak inne wskaźniki dynamiki, do wskazania potencjalnego odwrócenia rynku lub zmiany trendu.
Kiedy wartość średniej kierunkowej linii indeksu jest poniżej 25, uważa się, że rynek zmienia się, a nie wykazuje trend. Niektórzy analitycy oceniają tylko średnie odczyty indeksu kierunkowego poniżej 20 jako wskazujące na brak trendu i odczyty między 20 a 25, jak to możliwe, ale nie w sposób rozstrzygający, wskazując na obecność trendu.
Każdy średni odczyt indeksu kierunkowego powyżej 25 jest interpretowany jako wskazujący na istnienie prawdziwego trendu. Odczyty między 25 a 50 wskazują na początkowy lub umiarkowany trend siły. Odczyty pomiędzy 50 a 100 reprezentują coraz silniejsze trendy. Poniższy wykres pokazuje średni indeks kierunkowy wskazujący na coraz silniejszy trend wzrostowy, gdy średnie odczyty indeksów kierunkowych rosną z poniżej 10 do prawie 50.
Kierunek siły trendu - rosnący lub malejący - można łatwo określić, po prostu patrząc na nachylenie linii ADX. Rosnąca linia ADX wykazuje tendencję wzrostową, podczas gdy opadająca linia ADX wskazuje na trend spadkowy. Bardziej stromy kąt nachylenia wskazuje na silniejszy trend, podczas gdy mniejszy kąt wskazuje na trend o mniejszej sile.
UWAGA: Zmiana kierunku nachylenia ADX może służyć jako wczesny wskaźnik rozwijającego się trendu, nawet zanim odczyty ADX przekroczą 25. Odnosząc się do wykresu pokazanego powyżej, widać, że nachylenie ADX zwróciło się w górę na długo przed odczytem ADX wzrosła do 25 i wskazała na istnienie trendu. Ale zanim kupisz zabezpieczenie za każdym razem, gdy nachylenie ADX zmieni się z dołu w górę, pamiętaj, że linia ADX mogła równie łatwo odwrócić się w dół, zanim prawdziwy trend wzrostowy został ustanowiony - innymi słowy, możesz zostać złapany trochę podskakując z pistoletu.
Cena i ADX
Analitycy i inwestorzy rzadko używają samego wskaźnika średniego indeksu kierunkowego. Ponieważ nie wskazuje kierunku trendu, jest powszechnie używany w połączeniu ze wskaźnikami trendu, takimi jak średnie kroczące lub obszary wsparcia i oporu, które są używane do analizy ruchu cen.
Na przykład idealnym zastosowaniem wskaźników trendu w połączeniu z ADX byłby przypadek, w którym cena papieru wartościowego znajdowała się w przedziale, z jasno określonymi poziomami cen wsparcia i oporu, ale następnie wykracza poza ten zakres, dokonując transakcji. poprzez poziom wsparcia lub oporu. Jeśli wybiciu ceny towarzyszą rosnące odczyty ADX, które wskazują na obecność trendu, to stanowiłoby to potwierdzający wskaźnik ważności wybicia, a analityk przewidywałby kontynuację trendu w kierunku wybicia.
ADX jako wskaźnik dywergencji
ADX jest również czasami używany, podobnie jak inne wskaźniki dynamiki, jako wskaźnik dywergencji, który może sygnalizować zbliżającą się zmianę trendu lub odwrócenie rynku.
Wartości ADX będą rosły do coraz wyższych poziomów wraz z cenami na rynku, który wykazuje silnie rosnącą tendencję. Ale jeśli poziomy ADX zaczną spadać, nawet gdy cena wzrośnie wyżej, ta rozbieżność między ruchem cen a ADX może sygnalizować, że rynek traci rozpęd, a zatem może być spowodowany zwrotem w dół. W takiej sytuacji analitycy będą uważnie monitorować ruchy cen pod kątem dalszych oznak możliwej zmiany trendu, a spadek ADX posłużył jako rodzaj wczesnego sygnału ostrzegawczego.
Wniosek - wartość ADX
Średni indeks kierunkowy został uznany przez analityków technicznych za bardzo pomocny wskaźnik i stał się jednym z najczęściej używanych narzędzi analizy technicznej. Jest to jeden z najbardziej wiarygodnych wskaźników siły trendu i pomógł wielu analitykom prawidłowo zidentyfikować zróżnicowane rynki, a tym samym uniknąć zwabienia do kupowania fałszywych wybić lub kupowania na rynkach, które są w zasadzie płaskie i prowadzą donikąd.
Możesz rozważyć dodanie średniego indeksu kierunkowego do analizy technicznej. Oscylator MACD - Analiza techniczna Oscylator MACD jest używany do badania krótkookresowej zbieżności i dywergencji średniej ruchomej. Oscylator MACD jest obosiecznym wskaźnikiem technicznym, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, a także mierzenia tempa zmian cen. Arsenał.
Przeczytaj więcej o powiązanych wskaźnikach:
- Oscylator McClellana Oscylator McClellana - Analiza techniczna Oscylator McClellana jest rodzajem oscylatora pędu. Oscylator McClellana jest obliczany za pomocą wykładniczych średnich kroczących i ma na celu wskazanie siły lub słabości ruchu cenowego, a nie jego kierunku.
- Wskaźnik MACD Oscylator MACD - Analiza techniczna Oscylator MACD służy do badania krótkookresowej zbieżności i dywergencji średniej ruchomej. Oscylator MACD jest obosiecznym wskaźnikiem technicznym, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, a także mierzenia tempa zmian cen.
- Linie prędkości Linie prędkości - analiza techniczna Linie prędkości są narzędziem analitycznym używanym do określania poziomów wsparcia i oporu. Nie mają być używane jako samodzielny wskaźnik techniczny.
- Wskaźnik TRIN Wskaźnik TRIN - Analiza techniczna Wskaźnik TRIN jest skrótem od indeksu handlowego. Wskaźnik TRIN, znany również jako indeks ARMS, ponieważ został opracowany przez Richarda Armsa, jest funkcjonalnie wskaźnikiem typu oscylatora, który jest głównie używany do identyfikowania krótkoterminowych warunków wykupienia lub wyprzedania na giełdzie.
