Co to jest Advanced Internal Rating-Based-based (AIRB)?

Podejście Advanced Internal Rating-Based (AIRB) jest narzędziem pomiaru ryzyka dla instytucji bankowych i finansowych, które pomaga w pomiarze ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe to ryzyko straty, które może wystąpić w wyniku nieprzestrzegania przez którąkolwiek warunki wszelkich umów finansowych, zasadniczo,. Odbywa się to zgodnie z regułami kapitałowymi Bazylei II dla instytucji i firm specjalizujących się w bankowości na całym świecie.

Ryzyko niewykonania zobowiązania

Zaawansowane modele oparte na wewnętrznych ratingach pomagają określić ryzyko niewykonania zobowiązania w różnych dziedzinach, w tym:

1. Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) Strata poniesiona przez bank lub pożyczkodawcę, gdy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, jest nazywana stratą z tytułu niewykonania zobowiązania. Strata przy wartości domyślnej
2. Ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania (EAD)
3. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)

Trzy pola wymienione powyżej pomagają określić aktywa ważone ryzykiem (RWA) Aktywa ważone ryzykiem Aktywa ważone ryzykiem to termin bankowy odnoszący się do systemu klasyfikacji aktywów używanego do określenia minimalnego kapitału, który banki powinny utrzymywać jako rezerwę. zmniejszyć ryzyko niewypłacalności. Utrzymywanie minimalnej kwoty kapitału pomaga zminimalizować ryzyko. to jest obliczane procentowo od całkowitego wymaganego kapitału. Pomagają w stworzeniu strukturalnego modelu ryzyka kredytowego, który może pomóc w sformułowaniu wewnętrznych metod ratingowych do zarządzania ryzykiem kredytowym w banku. Model pomaga uniknąć pułapek i niepotrzebnych napięć w bilansie banku, które mogą zagrozić płynności lub długoterminowej rentowności całej instytucji finansowej.

Podejścia oparte na ratingach pomagają w utrzymaniu kontroli w różnych departamentach banków, aby zapewnić, że nie stosują one nadmiernej dźwigni w żaden określony sposób.

Wymóg dotyczący zasady Bazylea II

Systemy AIRB zostały zaproponowane zgodnie z zasadami adekwatności kapitałowej Bazylea II. Bazylea II to zbiór zaleceń dla instytucji finansowych na całym świecie, które pomagają w tworzeniu prawa bankowego i najlepszych praktyk finansowych.

Pomaga promować zgodność i płynność oraz chronić wypłacalność banków, które są częścią światowego rynku. Bazylea II została wprowadzona w 2004 roku; jednak światowy kryzys finansowy 2008-2009 Globalny kryzys finansowy 2008-2009 Globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 odnosi się do ogromnego kryzysu finansowego, z jakim borykał się świat w latach 2008-2009. Kryzys finansowy odcisnął piętno na osobach i instytucjach na całym świecie. miliony Amerykanów są głęboko dotknięte. Instytucje finansowe zaczęły tonąć, wiele zostało wchłoniętych przez większe podmioty, a rząd Stanów Zjednoczonych został zmuszony do zaoferowania ratunkowych interwencji, zanim Bazylea II mogła zostać w pełni wdrożona.

Znaczenie ryzyka kredytowego

Jako osoby fizyczne, które uczestniczą w gospodarce, wielu z nas bierze hipoteki. Hipoteka Hipoteka to pożyczka - udzielana przez pożyczkodawcę lub bank - która umożliwia osobie fizycznej zakup domu. Chociaż możliwe jest zaciągnięcie pożyczki na pokrycie całego kosztu domu, bardziej powszechne jest zabezpieczenie pożyczki na około 80% wartości domu. zarabiać pieniądze oraz kupować towary i usługi. Wszyscy mamy żywotny interes w zapewnieniu, że instytucje finansowe przestrzegają określonych wymogów dotyczących ryzyka kapitałowego. Pomiary ryzyka kredytowego, takie jak AIRB, pomagają w egzekwowaniu przepisów i zachęcają do kultury bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zarządzania w instytucjach finansowych.

AIRB i inne narzędzia do zarządzania ryzykiem pomagają promować zaufanie do rynków i systemu finansowego. Stwarza również pozytywny efekt w postaci zachęcania do inwestycji i promowania pozytywnego wizerunku wiarygodności rynków i systemów, które stanowią kręgosłup gospodarki.

Ryzyka wynikające z zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów

Żadna platforma łagodzenia skutków finansowych nie jest pozbawiona ryzyka, które może uniemożliwić jej wykonanie zadania, do którego była przeznaczona. Jeśli chodzi o AIRB, przed 2008 r. Jedno z zagrożeń obejmowało to, że model nie był w stanie objąć niektórych rodzajów pożyczek długoterminowych.

Po krachu na rynku finansowym w 2008 r. Stwierdzono również, że AIRB nie był w stanie zapobiec narażeniu na problemy systemowe w innych instytucjach bankowych. Testy warunków skrajnych zastępują również wiele komponentów AIRB i należy je wykonywać ostrożnie, aby nie przesłonić skuteczności modelu AIRB.

Ryzyko kredytowe i model AIRB: podsumowanie

• AIRB to narzędzie do pomiaru ryzyka dla instytucji bankowych i finansowych, które pomaga w pomiarze ryzyka kredytowego.
• System AIRB został zaproponowany zgodnie z zasadami adekwatności kapitałowej Bazylea II, które pomagają promować zaufanie, przejrzystość i zgodność w systemach rynków kapitałowych. Zachęca do inwestycji i pomaga zwiększyć zaufanie i komfort inwestorów.
• AIRB pomaga w utrzymaniu kontroli w różnych departamentach banków, aby zapewnić, że nie wykorzystują one nadmiernej dźwigni.
• Narzędzia do zarządzania ryzykiem są kluczowym elementem rynków kapitałowych i pomagają w utrzymaniu solidnych metod i praktyk inwestycyjnych. Pomagają również w budowaniu zaufania do rynków i systemu finansowego.
• AIRB można strategicznie wdrażać w zwinny sposób w różnych regionach świata.

Więcej zasobów

Finance jest oficjalnym dostawcą Certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający na celu przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.

Aby pomóc Ci zostać światowej klasy analitykiem finansowym i rozwinąć swoją karierę w pełnym zakresie, te dodatkowe zasoby będą bardzo pomocne:

• Bazylea III Bazylea III Porozumienie Bazylea III to zestaw reform finansowych opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) w celu wzmocnienia
• Zgodność finansowa Zgodność finansowa Zgodność finansowa to regulowanie i egzekwowanie prawa i zasad w zakresie finansów i rynków kapitałowych. Obejmuje całe finanse
• Współczynnik wypłacalności (CAR) Współczynnik wypłacalności (CAR) Współczynnik wypłacalności wyznacza standardy dla banków, biorąc pod uwagę zdolność banku do regulowania zobowiązań oraz reagowania na ryzyko kredytowe i operacyjne. Bank, który ma dobry CAR, ma wystarczający kapitał, aby pokryć potencjalne straty. W ten sposób ma mniejsze ryzyko niewypłacalności i utraty pieniędzy deponentów.
• Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) to prawdopodobieństwo niespłacenia przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki i jest wykorzystywane do obliczenia oczekiwanej straty z inwestycji.