Średnia ruchoma jest wskaźnikiem technicznym, który analitycy rynkowi i inwestorzy mogą wykorzystać do określenia kierunku trendu. Sumuje punkty danych zabezpieczenia finansowego w określonym okresie i dzieli sumę przez liczbę punktów danych, aby uzyskać średnią. Nazywa się to średnią „ruchomą”, ponieważ jest stale przeliczana na podstawie najnowszych danych cenowych.
Analitycy używają średniej ruchomej do badania wsparcia i oporu, oceniając zmiany ceny aktywów. Średnia ruchoma odzwierciedla poprzednią akcję cenową / ruch papieru wartościowego. Analitycy lub inwestorzy następnie wykorzystują te informacje do określenia potencjalnego kierunku ceny aktywów. Znany jest jako wskaźnik opóźniający. Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna zwykle obejmuje użycie wielu wskaźników technicznych lub raczej wyrafinowanego (tj. Złożonego) wskaźnika. „Wyrafinowany”, ponieważ śledzi akcję cenową instrumentu bazowego, aby wygenerować sygnał lub pokazać kierunek danego trendu.
Podsumowanie
- Średnia ruchoma jest wskaźnikiem technicznym używanym przez inwestorów i handlowców do określania kierunku trendu papierów wartościowych.
- Oblicza się go, dodając wszystkie punkty danych w określonym okresie i dzieląc sumę przez liczbę okresów.
- Średnie kroczące pomagają handlowcom technicznym w generowaniu sygnałów transakcyjnych.
Rodzaje średnich kroczących
Poniżej przedstawiono dwie podstawowe formy średnich kroczących:
1. Prosta średnia krocząca (SMA)
Prosta średnia krocząca (SMA) jest prostym wskaźnikiem technicznym, który uzyskuje się przez zsumowanie ostatnich punktów danych w danym zestawie i podzielenie całości przez liczbę okresów. Handlowcy Sześć podstawowych umiejętności mistrzów traderów Prawie każdy może zostać traderem, ale aby zostać jednym z głównych traderów, potrzeba więcej niż kapitału inwestycyjnego i trzyczęściowego garnituru. Pamiętaj: istnieje morze osób, które chcą dołączyć do grona mistrzów handlu i przynieść do domu pieniądze, które można powiązać z tym tytułem. używać wskaźnika SMA do generowania sygnałów, kiedy należy wejść lub wyjść z rynku. SMA jest retrospektywna, ponieważ opiera się na przeszłych danych cenowych z danego okresu. Można go obliczyć dla różnych typów cen, tj. Wysokich, niskich, otwarcia i zamknięcia.
Na rynkach finansowych analitycy i inwestorzy używają wskaźnika SMA do określania sygnałów kupna i sprzedaży papierów wartościowych. SMA pomaga zidentyfikować ceny wsparcia i oporu, aby uzyskać sygnały, gdzie wejść lub wyjść z transakcji.
Podczas generowania SMA inwestorzy muszą najpierw obliczyć tę średnią, dodając ceny w danym okresie i dzieląc całość przez całkowitą liczbę okresów. Informacje są następnie nanoszone na wykres.
Wzór na prostą średnią kroczącą wygląda następująco:
SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A n ) / n
Gdzie:
- A jest średnią z okresu n
- n to liczba okresów
Przykład prostej średniej kroczącej
John, inwestor giełdowy, chce obliczyć prostą średnią ruchomą dla giełdy ABC, patrząc na ceny zamknięcia akcji z ostatnich pięciu dni. Ceny zamknięcia akcji ABC w ciągu ostatnich pięciu dni są następujące: 23 USD, 23,40 USD, 23,20 USD, 24 USD i 25,50 USD. SMA jest następnie obliczana w następujący sposób:
SMA = (23 USD + 23,40 USD + 23,20 USD + 24 USD + 25,50 USD) / 5
SMA = 23,82 USD
2. Wykładnicza średnia krocząca (EMA)
Drugim rodzajem średniej ruchomej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA), która nadaje większą wagę najnowszym punktom cenowym, aby była bardziej wrażliwa na ostatnie punkty danych. Wykładnicza średnia ruchoma jest zwykle bardziej wrażliwa na ostatnie zmiany cen w porównaniu z prostą średnią ruchomą, która stosuje taką samą wagę do wszystkich zmian cen w danym okresie.
Podczas obliczania wykładniczej średniej kroczącej stosuje się następujące trzy kroki:
1. Obliczyć prostą średnią ruchomą dla okresu
EMA musi gdzieś zacząć, a prosta średnia ruchoma jest używana jako EMA z poprzedniego okresu. Uzyskuje się ją, biorąc sumę cen zamknięcia papieru wartościowego w danym okresie i dzieląc całość przez liczbę okresów.
2. Obliczyć mnożnik do ważenia wykładniczej średniej kroczącej
Wzór na obliczenie mnożnika jest następujący:
Mnożnik = [2 / (wybrany okres + 1)]
Na przykład, jeśli dany okres wynosi 10, mnożnik zostanie obliczony w następujący sposób:
Mnożnik = [2 / (10 + 1)] = 0,1818
3. Ostatnim krokiem jest obliczenie bieżącej wykładniczej średniej ruchomej
W ostatnim kroku obliczana jest bieżąca EMA, biorąc okres od początkowej EMA do ostatniego okresu, używając ceny, mnożnika i wartości EMA z poprzedniego okresu. Oblicza się go według następującego wzoru:
Obecna EMA = [Cena zamknięcia - EMA (poprzedni okres)] x mnożnik + EMA (poprzedni okres)
Waga przypisana ostatnim danym cenowym jest wyższa dla EMA z dłuższym okresem niż dla EMA z krótszym okresem. Mnożnik 18,18% jest stosowany do ostatnich punktów cenowych 10-okresowej EMA, natomiast mnożnik 9,52% jest stosowany do ostatnich punktów cenowych 20-okresowej EMA.
Wykładnicza średnia krocząca a prosta średnia krocząca
Główną różnicą między tymi dwoma wskaźnikami technicznymi jest czułość. Czym jest analiza wrażliwości? Analiza wrażliwości to narzędzie używane w modelowaniu finansowym do analizy wpływu różnych wartości zestawu zmiennych niezależnych na zmienną zależną, którą przypisują one zmianom cen. Wykładnicza średnia krocząca wykazuje większą wrażliwość na ostatnie zmiany cen. To sprawia, że EMA lepiej reaguje na najnowsze zmiany cen.
Wzór na obliczanie EMA jest zwykle skomplikowany, ale większość narzędzi do tworzenia wykresów ułatwia handlowcom śledzenie EMA. W przeciwieństwie do tego SMA stosuje jednakową wagę do wszystkich obserwacji w zbiorze danych. Łatwo to obliczyć, uzyskując średnią arytmetyczną cen w danym okresie.
Więcej zasobów
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową i analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Dzięki kursom, szkoleniom i ćwiczeniom z zakresu modelowania finansowego każdy na świecie może zostać świetnym analitykiem. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Jak czytać wykresy giełdowe Jak czytać wykresy giełdowe Jeśli zamierzasz aktywnie handlować akcjami jako inwestor giełdowy, musisz wiedzieć, jak czytać wykresy giełdowe. Nawet inwestorzy, którzy przede wszystkim używają analizy fundamentalnej do wybierania akcji do inwestowania, nadal często używają analizy technicznej zmian cen akcji, aby określić konkretne kupno i sprzedaż, wykresy akcji
- Oscylator MACD Oscylator MACD - Analiza techniczna Oscylator MACD służy do badania krótkookresowej zbieżności i dywergencji średniej ruchomej. Oscylator MACD jest obosiecznym wskaźnikiem technicznym, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, a także mierzenia tempa zmian cen.
- Momentum Investing Momentum Investing Inwestowanie w Momentum to strategia inwestycyjna mająca na celu zakup papierów wartościowych, które wykazują trend wzrostowy lub krótkoterminowe papiery wartościowe, które
- Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna to forma wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową.
