Wskaźnik rynku jest narzędziem ilościowym używanym przez traderów do interpretowania danych finansowych w celu prognozowania ruchów na giełdzie.
Podsumowanie
- Wskaźnik rynku jest narzędziem ilościowym używanym przez traderów do interpretowania danych finansowych w celu prognozowania ruchów na giełdzie.
- Wskaźniki rynkowe są uważane za podzbiór wskaźników technicznych.
- Typowe przykłady wskaźników rynkowych obejmują szerokość rynku, nastroje rynkowe, wielkość bilansu i średnie kroczące.
Wskaźniki rynkowe a wskaźniki techniczne
Wskaźniki rynkowe są uważane za podzbiór wskaźników technicznych, ale oba mają zasadnicze różnice. Wskaźniki rynkowe są obliczane w taki sam sposób, jak wskaźniki techniczne, czyli poprzez stosowanie formuł statystycznych do zbioru punktów danych w celu uzyskania współczynników lub formuł.
Wskaźnik rynkowy może wykorzystywać dane zebrane z wielu papierów wartościowych. Handel papierami wartościowymi Papiery wartościowe do obrotu to papiery wartościowe, które zostały zakupione przez firmę w celu osiągnięcia krótkoterminowego zysku. Firma może spekulować na różnych dłużnych lub kapitałowych papierach wartościowych, jeśli zidentyfikuje niedoszacowany papier wartościowy i chce wykorzystać nadarzającą się okazję. przedmiotem obrotu na danym rynku lub części indeksu. Wskaźniki techniczne zwykle pojawiają się na dole wykresu cen indeksu, podczas gdy wskaźniki rynkowe są zwykle wykreślane na oddzielnych wykresach i wykresach.
Wskaźniki rynkowe - rodzaje
Istnieje wiele rodzajów wskaźników rynkowych. Typowe wskaźniki obejmują:
1. Szerokość rynku
Wskaźniki szerokości rynku porównują dane kilku akcji, które wykazują podobny ruch cen. Umożliwia handlowcom ustalenie, dokąd zmierza trend w najbliższej przyszłości. Liczba spółek, które osiągają nowe maksima, zostanie porównana z liczbą akcji, które osiągnęły nowe minima w danym okresie handlowym.
Szerokość rynku jest przydatna dla traderów trendowych, którzy przede wszystkim chcą czerpać zyski z zakładów na trendy zmian cen na rynku. Uważa się, że trendy nie są obarczone ryzykiem, jeśli zastosowane wskaźniki są dokładne, a ryzyko jest odpowiednio uwzględnione. Jednak trendy nie uwzględniają psychologii handlu, co może powodować nieoczekiwane ruchy cen na rynku.
Na przykład linia wyprzedzenia-spadku Linia postępu-spadku Linia wyprzedzenia-spadku (ADL) jest wskaźnikiem technicznym, który przedstawia różnicę między dzienną liczbą zapasów zyskujących na notowania a spadającymi, a jest to stosunek uwzględniający liczbę akcje w indeksie, w przeciwieństwie do akcji, które zyskują na ujemnym tempie.
Wskaźnik jest przydatny, ponieważ uwzględnia wagę kapitalizacji rynkowej danej firmy podczas obliczania trajektorii ruchów cen, w przeciwieństwie do prostego uwzględniania ruchów cen akcji największej spółki w tym indeksie. Typowe przykłady to $ NYAD i $ NAAD.
2. Nastroje rynkowe
Wskaźniki nastrojów rynkowych służą do porównania ceny papieru wartościowego z wolumenem obrotu. Odbywa się to w celu ustalenia, czy na całym rynku inwestorzy są byczy czy niedźwiedzie na całym rynku.
Na przykład wskaźnik opcji sprzedaży oblicza liczbę opcji kupna w przeciwieństwie do liczby opcji sprzedaży kupionych w danym okresie.
3. Średnie kroczące
Średnie kroczące są przydatne do odfiltrowywania nieistotnych punktów danych, ponieważ „wygładzają” dostępne dane cenowe. Dzieje się tak, ponieważ średnia krocząca Średnia krocząca Średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym, który analitycy rynkowi i inwestorzy mogą wykorzystać do określenia kierunku trendu. Suma punktów danych jest wyrażona jako pojedyncza płynna linia, która przedstawia średnią cenę danego papieru wartościowego w okresie.
Wybrany okres zależy od uznania przedsiębiorcy, w zależności od jego priorytetów. Na przykład inwestorzy i obserwatorzy długoterminowych trendów zwykle rozważają ramy czasowe wynoszące 50, 100 lub 200 dni. Inwestorzy krótkoterminowi mogą rozważyć okres tygodniowy.
Średnia ruchoma może wskazywać kilka właściwości na trajektorii danego papieru wartościowego. Kąt nachylenia może odsłonić linię trendu. Pozioma średnia ruchoma pokazuje, że cena papieru wartościowego jest zmienna, podczas gdy dodatnio nachylona średnia ruchoma wskazuje, że cena prawdopodobnie wzrośnie.
Należy zauważyć, że średnie ruchome nie przewidują ruchów cen, ale po prostu pokazują rzeczywiste ruchy cen, które już miały miejsce. Przykłady obejmują $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 i $ NAA200.
4. Objętość wyrównana (OBV)
Wolumen handlu jest ważnym wskaźnikiem rynku, a wolumen bilansowy zestawia wiele danych związanych z wolumenem w jedną płynną linię. OBV nie przewiduje ruchów cen, ale potwierdza trendy. Rosnące OBV wskazuje, że cena papieru wartościowego rośnie, podczas gdy ujemny OBV towarzyszy ujemnym zmianom cen.
Jeśli OBV i cena poruszają się w przeciwnych kierunkach, ruch ceny prawdopodobnie zmieni swój kierunek. Rosnące OBV i spadająca cena wskazują, że cena może wkrótce zacząć rosnąć. Spadająca cena wraz z OBV, która jest płaska, oznacza, że cena zbliża się do dna.
Ucz się więcej
Finance jest oficjalnym dostawcą Certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający na celu przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego. Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy poniższe dodatkowe zasoby:
- Kapitalizacja rynkowa Kapitalizacja rynkowa Kapitalizacja rynkowa (kapitalizacja rynkowa) to najnowsza wartość rynkowa akcji spółki w obrocie. Kapitalizacja rynkowa jest równa aktualnej cenie akcji pomnożonej przez liczbę akcji w obrocie. Społeczność inwestorów często wykorzystuje wartość kapitalizacji rynkowej do uszeregowania firm
- Metody prognozowania Metody prognozowania Najpopularniejsze metody prognozowania. W tym artykule wyjaśnimy cztery rodzaje metod prognozowania przychodów, których analitycy finansowi używają do przewidywania przyszłych przychodów.
- Bycze i niedźwiedzie Bycze i niedźwiedzie specjaliści z sektora finansów przedsiębiorstw regularnie określają rynki jako bycze i niedźwiedzie na podstawie dodatnich lub ujemnych ruchów cen. Zwykle uważa się, że rynek bessy istnieje, gdy nastąpił spadek ceny o 20% lub więcej od szczytu, a hossa jest uważana za 20% odbicie od dna rynkowego.
- Wolumen obrotu Wolumen obrotu, zwany również wolumenem obrotu, odnosi się do ilości akcji lub kontraktów należących do danego papieru wartościowego będącego przedmiotem codziennego obrotu
