W statystyce Podstawowe pojęcia statystyczne dotyczące finansów Dokładne zrozumienie statystyki jest niezwykle ważne, abyśmy mogli lepiej zrozumieć finanse. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu i teorii prawdopodobieństwa, zdarzenia niezależne to dwa zdarzenia, w których wystąpienie jednego zdarzenia nie wpływa na wystąpienie innego zdarzenia lub zdarzeń. Najprostszym przykładem takich wydarzeń jest rzucenie dwóch monet. Wynik rzutu pierwszą monetą nie może wpłynąć na wynik rzutu drugą monetą.
Zdarzenia niezależne są często mylone ze zdarzeniami wzajemnie wykluczającymi się Zdarzenia wykluczające się wzajemnie W statystyce i teorii prawdopodobieństwa dwa zdarzenia wykluczają się wzajemnie, jeśli nie mogą wystąpić w tym samym czasie. Najprostszy przykład wzajemnego wykluczania się. Są to jednak dwie odrębne koncepcje. Zdarzenia wykluczające się wzajemnie to zdarzenia, które nie mogą wystąpić jednocześnie. Pojęcie zdarzeń niezależnych nie jest związane z jednoczesnym występowaniem zdarzeń, ale dotyczy tylko wpływu wystąpienia jednego zdarzenia na inne.
Niezależne zdarzenia i warunkowe prawdopodobieństwo
Pamiętaj, że prawdopodobieństwo warunkowe to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A, biorąc pod uwagę, że zdarzenie B już miało miejsce. Jeśli dwa zdarzenia są niezależne, prawdopodobieństwa ich skutków nie są od siebie zależne. Dlatego warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch niezależnych zdarzeń A i B wynosi:
Powyższe równanie można uznać za definicję zdarzeń niezależnych. Jeśli równanie zostanie naruszone, dwa zdarzenia nie są niezależne.
Reguły prawdopodobieństwa zdarzeń niezależnych
Niezależne zdarzenia podlegają niektórym z najbardziej fundamentalnych reguł prawdopodobieństwa. Niektóre z nich to:
1. Zasada mnożenia
Regułę mnożenia stosuje się, gdy chcemy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzeń zachodzących jednocześnie (znane jest również jako łączne prawdopodobieństwo zdarzeń niezależnych). Zasada mnożenia brzmi następująco:
Innymi słowy, jeśli chcesz znaleźć prawdopodobieństwo zajścia obu zdarzeń A i B, powinieneś pomnożyć indywidualne prawdopodobieństwa tych dwóch zdarzeń.
Rysunek 1. Zasada mnożenia
2. Zasada dodawania
Zasada dodawania pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia przynajmniej jednego ze zdarzeń (nazywana jest również sumą zdarzeń). Zasada dodawania jest oznaczona:
Prawdopodobieństwo zajścia któregokolwiek ze zdarzeń A i B wyznacza się, znajdując sumę indywidualnych prawdopodobieństw obu zdarzeń i odejmując łączne prawdopodobieństwo obu zdarzeń.
Rysunek 2. Zasada dodawania
Więcej zasobów
Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, zdecydowanie zalecamy poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Korelacja Korelacja Korelacja to statystyczna miara związku między dwiema zmiennymi. Miarę najlepiej stosować w zmiennych, które wykazują liniową zależność między sobą. Dopasowanie danych można przedstawić wizualnie na wykresie rozrzutu.
- Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez Testowanie hipotez jest metodą wnioskowania statystycznego. Służy do sprawdzenia, czy stwierdzenie dotyczące parametru populacji jest poprawne. Testowanie hipotez
- Rozkład Poissona Rozkład Poissona Rozkład Poissona jest narzędziem używanym w statystyce teorii prawdopodobieństwa do przewidywania wielkości odchylenia od znanej średniej częstości występowania, w ramach
- Analiza ilościowa Analiza ilościowa Analiza ilościowa to proces zbierania i oceny mierzalnych i weryfikowalnych danych, takich jak przychody, udział w rynku i płace, w celu zrozumienia zachowania i wyników firmy. W dobie technologii danych analiza ilościowa jest uważana za preferowane podejście do podejmowania świadomych decyzji.
