Funkcja KOWARIANCJA.Kategoryzowana jest w programie Excel Funkcje statystyczne Funkcje Lista najważniejszych funkcji programu Excel dla analityków finansowych. Ten ściągawka obejmuje setki funkcji, które są kluczowe dla analityka Excela. Obliczy kowariancję próbki dla dwóch zestawów wartości dostarczonych przez użytkownika.
Jako analityk modelowania finansowego Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350,600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, funkcja COVARIANCE.S jest bardzo przydatna, gdy chcemy sprawdzić, w jakim stopniu dwa aktywa poruszają się w tandemie - na przykład , jeśli chcemy znaleźć związek między ruchem Bitcoin Bitcoin Bitcoin jest prekursorem rynku kryptowalut. Działając w technologii blockchain, Bitcoin ma za zadanie zakłócić rynek walutowy. Wynaleziony w 2008 roku vis-a-vis Ethereum Ethereum Ethereum jest jedną z rozwijających się kryptowalut, z którymi walczy się Bitcoin. Wraz z pojawieniem się Bitcoin (BTC), rynek kryptowalut został zweryfikowany. . Jeśli otrzymamy dodatnią kowariancję, oznacza to, że poruszają się razem. Ujemna kowariancja oznacza, że mają tendencję do poruszania się w przeciwnych kierunkach.
Funkcja jest bardzo przydatna, jeśli nasz kapitał inwestycyjny jest ograniczony i mamy awersję do ryzyka. Jednym z przykładów jest sytuacja, w której umieściliśmy na krótkiej liście trzy akcje, ale możemy sobie pozwolić na inwestowanie tylko w dwie z nich. Kowariancja między trzema zasobami jest następująca:
- Zasoby M i Zasoby N = –100
- Zasoby M i Zasoby P = 100
- Zasób N i Zasób P = 0
Jeśli patrzymy wyłącznie na zwroty, wybierzemy akcje M i P, ponieważ wykazują one najwyższe potencjalne zwroty. Jednak wykazują również największą potencjalną stratę. Gdybyśmy mieli awersję do ryzyka, wybralibyśmy akcje M i N, aby zdywersyfikować kwotę ryzyka ze względu na fakt, że wykazują one ujemną kowariancję. W związku z tym spadek ceny jednej z tych akcji powinien zostać złagodzony przez zyski z drugiej.
Formuła Covarience
= KOWARIANCJA.S (tablica1; tablica2)
Funkcja używa następujących argumentów:
- Array1 (wymagany argument) - jest to pierwsza tablica wartości liczbowych.
- Array2 (wymagany argument) - jest to druga tablica wartości liczbowych.
Argumentami mogą być liczby lub nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.
Jak korzystać z funkcji KOWARIANCJA. W programie Excel?
Funkcja KOWARIANCJA została wprowadzona w programie Excel 2010 i jest dostępna we wszystkich kolejnych wersjach programu Excel. Aby zrozumieć zastosowania tej funkcji, spójrzmy na przykład:
Przykład kowariancji
Załóżmy, że otrzymujemy dane o tygodniowych zwrotach akcji A i procentowej zmianie indeksu rynkowego (NASDAQ):
Użyjmy tej funkcji, aby zrozumieć, czy istnieje kowariancja między zwrotami akcji a zwrotami NASDAQ.
Wynik otrzymujemy poniżej:
Wynik wskazuje, że istnieje pozytywna korelacja między nimi.
Kilka uwag na temat funkcji KOWARIANCJA
- Błąd # N / A - występuje, gdy podane tablice, czyli tablica 1 i tablica 2, mają różne długości.
- #WARTOŚĆ! błąd - występuje, jeśli jedna z podanych tablic jest pusta.
- # DIV / 0! błąd - występuje, jeśli dowolna z tablic, to znaczy tablica 1 lub tablica 2, jest pusta lub zawiera tylko jeden punkt danych.
- Jeśli tablica lub argument odwołania zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości są ignorowane; jednak uwzględniane są komórki z wartością zero.
Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy plik Excel
Dodatkowe zasoby
Dziękujemy za przeczytanie przewodnika finansowego po funkcji KOWARIANCJA W programie Excel. Poświęcając czas na naukę i opanowanie tych funkcji, znacznie przyspieszysz analizę finansową. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dodatkowymi zasobami finansowymi:
- Funkcje programu Excel w finansach Excel dla finansów Ten przewodnik po programie Excel dla finansów zawiera 10 najważniejszych formuł i funkcji, które trzeba znać, aby być doskonałym analitykiem finansowym w programie Excel. Ten przewodnik zawiera przykłady, zrzuty ekranu i instrukcje krok po kroku. Na koniec pobierz bezpłatny szablon programu Excel zawierający wszystkie funkcje finansowe omówione w samouczku
- Zaawansowany kurs formuł programu Excel
- Zaawansowane formuły Excela, które musisz znać Zaawansowane formuły Excela, które musisz znać Te zaawansowane formuły Excela są niezbędne do poznania i przeniosą Twoje umiejętności analizy finansowej na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje Excela, które musisz znać. Poznaj 10 najlepszych formuł programu Excel, których regularnie używa każdy światowej klasy analityk finansowy. Te umiejętności usprawnią pracę z arkuszami kalkulacyjnymi w każdej karierze
- Skróty w Excelu na PC i Mac Skróty w Excelu na PC Mac Skróty w Excelu - Lista najważniejszych i najpopularniejszych skrótów MS Excel dla użytkowników komputerów PC i Mac, finansów, księgowości. Skróty klawiaturowe przyspieszają umiejętności modelowania i oszczędzają czas. Naucz się edycji, formatowania, nawigacji, wstążki, wklejania specjalnego, manipulacji danymi, edytowania formuł i komórek oraz innych czynności
