Główne rodzaje ryzyka dla banków obejmują ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe i płynności. Ponieważ banki Pośrednik finansowy Pośrednik finansowy oznacza instytucję, która działa jako pośrednik między dwiema stronami w celu ułatwienia transakcji finansowej. Do instytucji, które są powszechnie określane jako pośrednicy finansowi, należą banki komercyjne, banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne. są narażeni na różne rodzaje ryzyka, mają dobrze zbudowaną infrastrukturę zarządzania ryzykiem i są zobowiązani do przestrzegania przepisów rządowych. Agencje rządowe, takie jak Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) w Kanadzie, ustalają przepisy mające na celu przeciwdziałanie ryzyku i ochronę deponentów.
Dlaczego ryzyko dla banków ma znaczenie?
Ze względu na duże rozmiary niektórych banków nadmierna ekspozycja na ryzyko może spowodować upadek banku i wpłynąć na miliony ludzi. Rozumiejąc ryzyko, na jakie narażone są banki, rządy mogą ustanowić lepsze przepisy, aby zachęcić do ostrożnego zarządzania i podejmowania decyzji. Zdolność banku do zarządzania ryzykiem wpływa również na decyzje inwestorów. Nawet jeśli bank może generować duże przychody, brak zarządzania ryzykiem może obniżyć zyski z powodu strat na kredytach. Inwestorzy wartościowi są bardziej skłonni do inwestowania w bank, który jest w stanie zapewnić zyski i nie jest narażony na nadmierne ryzyko utraty pieniędzy.
Szybkie podsumowanie punktów
- Główne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są banki, to ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe i płynności.
- Ostrożne zarządzanie ryzykiem może pomóc bankom zwiększyć zyski, ponieważ ponoszą mniejsze straty z tytułu kredytów i inwestycji.
- Sposoby na zmniejszenie ryzyka obejmują dywersyfikację aktywów, stosowanie ostrożnych praktyk przy ubezpieczaniu oraz ulepszanie systemów operacyjnych.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest największym ryzykiem dla banków. Występuje, gdy pożyczkobiorcy lub kontrahenci nie wywiązują się ze zobowiązań umownych. Przykładem może być sytuacja, w której pożyczkobiorcy nie spłacają kwoty głównej Spłata kwoty głównej Spłata kwoty głównej to płatność na poczet pierwotnej kwoty pożyczki, która jest należna. Innymi słowy, spłata kwoty głównej to spłata pożyczki, która pomniejsza pozostałą należną kwotę pożyczki, a nie spłata odsetek naliczonych od pożyczki. lub spłata odsetek od pożyczki. W przypadku kredytów hipotecznych mogą wystąpić przypadki niewypłacalności Hipoteka Kredyt hipoteczny to pożyczka - udzielona przez pożyczkodawcę hipotecznego lub bank - która umożliwia osobie fizycznej zakup domu. Chociaż możliwe jest zaciągnięcie pożyczki na pokrycie całego kosztu domu, bardziej powszechne jest zabezpieczenie pożyczki na około 80% wartości domu. , karty kredytowe,słowniczek o stałym dochodzie i o stałym dochodzie Glosariusz o stałym dochodzie obejmuje najważniejsze terminy dotyczące obligacji i definicje wymagane od analityków finansowych. Warunki te są szczegółowo omówione w Kursie Podstawy finansów o stałym dochodzie. Stała bezterminowość, korelacja, oprocentowanie kuponów, kowariancja, papiery wartościowe ze spreadem kredytowym. Niespełnienie obowiązkowych kontraktów może również wystąpić w takich obszarach, jak instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne to kontrakty finansowe, których wartość jest powiązana z wartością aktywów bazowych. Są to złożone instrumenty finansowe, które są wykorzystywane do różnych celów, w tym do zabezpieczania i uzyskiwania dostępu do dodatkowych aktywów lub rynków. i gwarancje Gwarancja Gwarancja to obietnica prawna złożona przez osobę trzecią (poręczyciela) dotycząca pokrycia zadłużenia pożyczkobiorcy lub innego rodzaju zobowiązań w przypadku niewywiązania się przez pożyczkobiorcę ze spłaty.Pożyczki gwarantowane przez osobę trzecią nazywane są pożyczkami gwarantowanymi. opatrzony.
Chociaż banki nie mogą być w pełni chronione przed ryzykiem kredytowym ze względu na charakter ich modelu biznesowego, mogą zmniejszyć swoją ekspozycję na kilka sposobów. Ponieważ pogorszenie sytuacji w branży lub emitencie jest często nieprzewidywalne, banki zmniejszają swoją ekspozycję poprzez dywersyfikację Dywersyfikacja Dywersyfikacja jest techniką alokacji zasobów portfela lub kapitału na różne inwestycje. Celem dywersyfikacji jest ograniczenie strat.
W ten sposób w okresie spowolnienia kredytowego banki rzadziej zostaną przeeksponowane na kategorię o dużych stratach. Aby zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko, mogą pożyczać pieniądze osobom z dobrą historią kredytową, dokonywać transakcji z wysokiej jakości kontrahentami lub posiadać własne zabezpieczenie. Służy jako sposób na uzyskanie pożyczki, stanowiąc zabezpieczenie przed potencjalną stratą dla pożyczkodawcy w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje swoich płatności. na zabezpieczenie pożyczek.
Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne to ryzyko straty w wyniku błędów, przerw lub szkód spowodowanych przez ludzi, systemy lub procesy. Operacyjny rodzaj ryzyka jest niski w przypadku prostych operacji biznesowych, takich jak bankowość detaliczna i zarządzanie aktywami. Zarządzanie aktywami to proces opracowywania, obsługi, utrzymywania i sprzedaży aktywów w opłacalny sposób. Najczęściej używany w finansach termin jest używany w odniesieniu do osób lub firm, które zarządzają aktywami w imieniu osób fizycznych lub innych podmiotów. i wyższe w przypadku operacji takich jak sprzedaż i handel. Straty spowodowane błędem ludzkim obejmują oszustwa wewnętrzne lub błędy popełnione podczas transakcji. Przykładem jest sytuacja, w której kasjer przypadkowo daje klientowi dodatkowe 50 dolarów rachunku.
Na większą skalę oszustwo może nastąpić poprzez naruszenie cyberbezpieczeństwa banku. Umożliwia hakerom kradzież informacji o klientach i pieniędzy z banku oraz szantażowanie instytucji w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy. W takiej sytuacji banki tracą kapitał i zaufanie klientów. Uszkodzenie reputacji banku może utrudnić przyciąganie depozytów lub biznesu w przyszłości.
Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe występuje głównie w wyniku działalności banku na rynkach kapitałowych. Rynki kapitałowe Rynki kapitałowe to system wymiany, który przekazuje kapitał od inwestorów, którzy obecnie nie potrzebują ich środków, do osób fizycznych i. Wynika to z nieprzewidywalności rynków akcji, cen towarów, stóp procentowych i spreadów kredytowych. Banki są bardziej narażone, jeśli są mocno zaangażowane w inwestowanie na rynkach kapitałowych lub w sprzedaż i handel. Sprzedaż i handel Sprzedaż i handel (S&T) to grupa w banku inwestycyjnym, która składa się ze sprzedawców, którzy dzwonią do inwestorów instytucjonalnych z pomysłami i możliwościami oraz handlowców , którzy realizują zlecenia i doradzają klientom przy wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji finansowych. Sprzedaż i handel to siła napędowa, która tworzy lub niszczy firmę papierów wartościowych.
Ceny towarów również odgrywają rolę, ponieważ bank może inwestować w przedsiębiorstwa produkujące towary. Wraz ze zmianą wartości towaru zmienia się również wartość przedsiębiorstwa i wartość inwestycji. Zmiany cen surowców są spowodowane zmianami podaży i popytu, które często są trudne do przewidzenia. Tak więc, aby zmniejszyć ryzyko rynkowe, ważna jest dywersyfikacja inwestycji. Inne sposoby ograniczania inwestycji przez banki obejmują hedging Hedging Hedging to strategia finansowa, którą inwestorzy powinni zrozumieć i stosować ze względu na oferowane przez nią korzyści. Jako inwestycja chroni finanse jednostki przed narażeniem na ryzykowną sytuację, która może prowadzić do utraty wartości. swoje inwestycje z innymi, odwrotnie proporcjonalnie powiązanymi inwestycjami.
Ryzyko płynności
Płynność Płynność Na rynkach finansowych płynność odnosi się do tego, jak szybko inwestycja może zostać sprzedana bez negatywnego wpływu na jej cenę. Im bardziej płynna jest inwestycja, tym szybciej można ją sprzedać (i odwrotnie) i tym łatwiej jest ją sprzedać po wartości godziwej. Wszystko inne jest równe, bardziej płynne aktywa są sprzedawane z premią, a aktywa niepłynne z dyskontem. ryzyko odnosi się do zdolności banku do dostępu do gotówki w celu spełnienia zobowiązań finansowych. Obowiązki obejmują umożliwienie klientom wypłaty depozytów. Brak możliwości terminowego dostarczenia klientom gotówki może spowodować efekt kuli śnieżnej. Jeśli bank zwleka z dostarczeniem gotówki kilku swoim klientom o jeden dzień, inni deponenci mogą spieszyć się z wypłatą depozytów, ponieważ tracą zaufanie do banku.To jeszcze bardziej obniża zdolność banku do zapewnienia środków i prowadzi do run na bank Run Bank ma miejsce, gdy klienci wypłacają wszystkie swoje pieniądze jednocześnie z rachunków depozytowych w instytucji bankowej w obawie, że bank.
Przyczyny problemów z płynnością banków to nadmierne poleganie na krótkoterminowych źródłach finansowania, posiadanie bilansu Bilans Bilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Stwierdzenia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości. Bilans przedstawia łączne aktywa firmy oraz sposób ich finansowania, poprzez zadłużenie lub kapitał własny. Aktywa = Pasywa + Kapitały skoncentrowane w niepłynnych aktywach i utrata zaufania klientów do banku. Niewłaściwe zarządzanie czasem trwania zobowiązań związanych z aktywami może również powodować trudności w finansowaniu. Dzieje się tak, gdy bank ma wiele zobowiązań krótkoterminowych i za mało aktywów krótkoterminowych.
Zobowiązania krótkoterminowe to depozyty klientów lub krótkoterminowe gwarantowane umowy inwestycyjne (GIC), które bank musi wypłacić klientom. Jeśli wszystkie lub większość aktywów banku jest związana z długoterminowymi pożyczkami lub inwestycjami, bank może stanąć w obliczu niedopasowania czasu trwania aktywów i zobowiązań.
Istnieją przepisy mające na celu zmniejszenie problemów z płynnością. Obejmują one wymóg posiadania przez banki wystarczającej ilości płynnych aktywów, aby przetrwać przez pewien okres czasu, nawet bez napływu środków zewnętrznych.
Dodatkowe zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę i reagowanie na czynniki ryzyka, które stanowią część życia firmy. Zwykle robi się to z
- Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) Współczynnik wypłacalności wyznacza standardy dla banków, biorąc pod uwagę zdolność banku do regulowania zobowiązań oraz reagowania na ryzyko kredytowe i operacyjne. Bank, który ma dobry CAR, ma wystarczający kapitał, aby pokryć potencjalne straty. W ten sposób ma mniejsze ryzyko niewypłacalności i utraty pieniędzy deponentów.
- Wskaźniki dźwigni Wskaźniki dźwigni Wskaźnik dźwigni wskazuje poziom zadłużenia zaciągniętego przez podmiot gospodarczy na kilku innych rachunkach w bilansie, rachunku zysków i strat lub rachunku przepływów pieniężnych. Szablon programu Excel
- Bazylea III Bazylea III Porozumienie Bazylea III to zestaw reform finansowych opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) w celu wzmocnienia
